全策略统一起算日回测报告 v3

起算日 2024-01-01 · 313只标的 · 149个策略 · 中位收益/MDD/Calmar/盈亏比/胜率/轮数
313
回测标的
149
策略数
8
策略类别
2年+
回测区间
0
失败样本
⚠ 回测基于历史数据, 不代表未来表现。所有策略统一从 2024-01-01 起算, 模式A全仓复利, 收盘成交, 不含手续费。
01研究流程说明

昨天(2026-08-26)的七轮迭代框架产生了1149个策略条目, 本次报告从中筛选有代表性的149个进行统一起算日回测:

七轮迭代框架 (R1→R7)
· R1 单信号: 19个独立信号(B1/GB/xihuo/lahgao/shi/xih5/MX3/MX6/yaog/BBI_std/CTA1-7/CTA9/CTA11/筹码控盘)
· R2 双信号: C(19,2)=171个AND组合, 取个股/ETF各Top30 by Calmar (共60个)
· R3 三信号: 基于R2 Top扩展, 取个股Top20 by Calmar
· R4 回测: 全量313只标的 × 统一起算日2024-01-01
· R5 卖出优化: 全部21个独立策略 × 5%止损
· R6 市场分段: 强牛/弱牛/下行分段统计
· R7 样本外锁定: Walk-Forward验证

本次收录策略构成: 历史生产(10) + 新研究发现(6) + 终轮迭代(9) + R1单信号(19) + R2双信号(60) + R3三信号(20) + R5止损优化(21) + 单信号基准(4) = 149个
补全说明: v3版本补全了之前遗漏的CTA系列组合, 包括 xih5+CTA5, xih5+CTA3, xih5+CTA7, CTA1+CTA5, CTA1+CTA3, CTA3+CTA5 等
02ETF 池策略排名
ETF · Calmar排名 Top20CALMAR = 中位收益 / MDD
#策略中位收益%MDD%Calmar盈亏比胜率%轮数标的
1 xih5+GB+止损5%新研究发现 25.7 15.5 1.66 3.82 40.0 14 45
2 R3_xih5+CTA6+BBI_stdR3三信号 27.3 17.5 1.56 4.22 45.5 13 45
3 R2_GB+xihuoR2双信号 23.9 15.7 1.52 3.68 41.7 13 45
4 R3_xihuo+xih5+GBR3三信号 23.9 15.7 1.52 3.84 41.7 13 45
5 R3_xih5+CTA5+CTA3R3三信号 26.9 18.2 1.48 3.36 43.8 14 45
6 R5_B1+xih5_止损5%R5止损优化 27.5 19.0 1.45 2.39 46.7 18 45
7 R2_xihuo+CTA5R2双信号 26.9 18.7 1.44 3.40 44.4 14 45
8 R3_xih5+CTA5+xihuoR3三信号 26.9 18.7 1.44 3.40 44.4 14 45
9 R2_xih5+CTA5R2双信号 26.9 18.8 1.43 3.10 44.4 15 90
10 BBI_std+xih5新研究发现 27.6 19.3 1.43 3.40 46.2 14 45
11 R2_xih5+BBI_stdR2双信号 27.6 19.3 1.43 3.40 46.2 14 45
12 R3_xih5+CTA5+BBI_stdR3三信号 27.6 19.3 1.43 3.40 46.2 14 45
13 R2_xihuo+MX6R2双信号 21.5 15.3 1.40 2.29 63.4 5 88
14 R3_xih5+CTA5+CTA1R3三信号 25.2 18.5 1.36 3.62 43.8 14 45
15 R3_xih5+CTA5+CTA6R3三信号 25.2 18.8 1.34 3.20 42.9 14 45
16 R3_xih5+CTA6+CTA5R3三信号 25.2 18.8 1.34 3.20 42.9 14 45
17 R2_xihuo+BBI_stdR2双信号 24.3 18.4 1.32 3.59 45.5 13 45
18 R3_xih5+CTA5+CTA7R3三信号 23.7 17.9 1.32 3.35 42.1 14 45
19 R2_xih5+MX6R2双信号 20.2 15.9 1.28 2.26 63.4 5 88
20 xih5+GB新研究发现 20.6 16.5 1.25 3.54 40.0 14 45
ETF · 盈亏比排名 Top20PLR = 平均盈利 / 平均亏损
#策略中位收益%MDD%Calmar盈亏比胜率%轮数标的
1 R3_xih5+CTA6+BBI_stdR3三信号 27.3 17.5 1.56 4.22 45.5 13 45
2 金振共振历史生产 11.4 18.9 0.61 3.85 33.3 14 45
3 R3_xihuo+xih5+GBR3三信号 23.9 15.7 1.52 3.84 41.7 13 45
4 xih5+GB+止损5%新研究发现 25.7 15.5 1.66 3.82 40.0 14 45
5 R2_GB+xihuoR2双信号 23.9 15.7 1.52 3.68 41.7 13 45
6 R3_xih5+CTA5+CTA1R3三信号 25.2 18.5 1.36 3.62 43.8 14 45
7 R2_xihuo+BBI_stdR2双信号 24.3 18.4 1.32 3.59 45.5 13 45
8 xih5+GB新研究发现 20.6 16.5 1.25 3.54 40.0 14 45
9 R2_GB+xih5R2双信号 20.6 16.5 1.25 3.54 40.0 14 45
10 金线穿越历史生产 24.7 22.5 1.10 3.47 33.3 29 45
11 GB+GS终轮迭代 24.7 22.5 1.10 3.47 33.3 29 45
12 R1_GBR1单信号 24.7 22.5 1.10 3.47 33.3 29 45
13 单-GS基准单信号基准 24.7 22.5 1.10 3.47 33.3 29 45
14 GB单信号单信号基准 24.7 22.5 1.10 3.47 33.3 29 45
15 R2_GB+CTA5R2双信号 24.7 22.5 1.10 3.46 34.5 28 45
16 乘势低吸v3.0历史生产 27.8 24.5 1.13 3.44 35.7 29 45
17 BBI_std+xih5新研究发现 27.6 19.3 1.43 3.40 46.2 14 45
18 R2_xihuo+CTA5R2双信号 26.9 18.7 1.44 3.40 44.4 14 45
19 R2_xih5+BBI_stdR2双信号 27.6 19.3 1.43 3.40 46.2 14 45
20 R3_xih5+CTA5+BBI_stdR3三信号 27.6 19.3 1.43 3.40 46.2 14 45
ETF · 综合评分排名COMPOSITE = Calmar30% + 盈亏比25% + 胜率15% + 低频奖励15% + 收益15%
#策略中位收益%MDD%Calmar盈亏比胜率%轮数综合分
1 R3_xih5+CTA6+BBI_stdR3三信号 27.3 17.5 1.56 4.22 45.5 13 0.89
2 xih5+GB+止损5%新研究发现 25.7 15.5 1.66 3.82 40.0 14 0.86
3 R3_xihuo+xih5+GBR3三信号 23.9 15.7 1.52 3.84 41.7 13 0.84
4 R2_GB+xihuoR2双信号 23.9 15.7 1.52 3.68 41.7 13 0.83
5 BBI_std+xih5新研究发现 27.6 19.3 1.43 3.40 46.2 14 0.82
6 R2_xih5+BBI_stdR2双信号 27.6 19.3 1.43 3.40 46.2 14 0.82
7 R3_xih5+CTA5+BBI_stdR3三信号 27.6 19.3 1.43 3.40 46.2 14 0.82
8 R3_xih5+CTA5+CTA3R3三信号 26.9 18.2 1.48 3.36 43.8 14 0.82
9 R2_xihuo+CTA5R2双信号 26.9 18.7 1.44 3.40 44.4 14 0.81
10 R3_xih5+CTA5+xihuoR3三信号 26.9 18.7 1.44 3.40 44.4 14 0.81
11 R3_xih5+CTA5+CTA1R3三信号 25.2 18.5 1.36 3.62 43.8 14 0.81
12 R2_xihuo+BBI_stdR2双信号 24.3 18.4 1.32 3.59 45.5 13 0.80
13 R2_xihuo+MX6R2双信号 21.5 15.3 1.40 2.29 63.4 5 0.80
14 R2_xih5+CTA5R2双信号 26.9 18.8 1.43 3.10 44.4 15 0.79
15 R3_xih5+CTA5+CTA6R3三信号 25.2 18.8 1.34 3.20 42.9 14 0.78
03个股池策略排名
个股 · Calmar排名 Top20CALMAR = 中位收益 / MDD
#策略中位收益%MDD%Calmar盈亏比胜率%轮数标的
1 R5_MX3+CTA3_止损5%R5止损优化 61.9 36.0 1.72 2.50 39.6 43 268
2 R5_CTA1+CTA3_止损5%R5止损优化 58.3 33.9 1.72 2.51 40.0 41 268
3 R5_CTA3+CTA6_止损5%R5止损优化 59.8 35.6 1.68 2.46 39.5 44 268
4 R5_CTA3+CTA5_止损5%R5止损优化 56.2 33.6 1.67 2.69 38.2 41 268
5 R5_xih5+CTA3_止损5%R5止损优化 44.7 27.1 1.65 2.42 44.4 24 268
6 R5_CTA2+CTA3_止损5%R5止损优化 56.1 35.0 1.60 2.46 39.5 42 268
7 R5_CTA1+CTA5_止损5%R5止损优化 51.5 32.5 1.58 2.66 38.5 38 268
8 R5_B1+xih5_止损5%R5止损优化 40.5 25.6 1.58 2.30 46.9 22 268
9 R5_MX3+CTA1_止损5%R5止损优化 53.3 35.4 1.50 2.42 40.0 40 268
10 R5_MX6+CTA3_止损5%R5止损优化 49.0 33.3 1.47 2.52 40.0 30 263
11 R5_CTA1+CTA6_止损5%R5止损优化 50.8 34.9 1.46 2.45 40.0 42 268
12 R3_xih5+CTA6+BBI_stdR3三信号 37.2 26.2 1.42 3.29 45.5 13 268
13 R5_MX3+CTA6_止损5%R5止损优化 51.7 36.8 1.41 2.40 39.4 43 268
14 R5_CTA2+CTA6_止损5%R5止损优化 50.5 36.1 1.40 2.40 39.0 44 268
15 R2_MX3+CTA1R2双信号 55.0 39.8 1.38 2.67 43.1 25 268
16 R2_xihuo+BBI_stdR2双信号 36.5 26.8 1.36 3.04 46.2 14 268
17 R3_xih5+CTA6+B1R3三信号 42.9 31.6 1.36 2.39 53.8 13 268
18 R2_B1+xihuoR2双信号 42.3 31.6 1.34 2.22 53.6 13 268
19 BBI_std+xih5新研究发现 37.6 28.4 1.33 3.09 45.5 15 268
20 R2_xih5+BBI_stdR2双信号 37.6 28.4 1.33 3.09 45.5 15 268
个股 · 盈亏比排名 Top20PLR = 平均盈利 / 平均亏损
#策略中位收益%MDD%Calmar盈亏比胜率%轮数标的
1 xih5+GB新研究发现 32.9 26.1 1.26 3.40 41.2 14 268
2 R2_GB+xihuoR2双信号 29.2 25.3 1.15 3.40 41.2 13 268
3 R2_GB+xih5R2双信号 32.9 26.1 1.26 3.40 41.2 14 268
4 R3_xihuo+xih5+GBR3三信号 29.2 25.3 1.15 3.40 41.2 13 268
5 R2_GB+CTA5R2双信号 43.2 36.1 1.20 3.34 35.2 29 268
6 金线穿越历史生产 41.2 36.4 1.13 3.32 34.8 30 268
7 GB+GS终轮迭代 41.2 36.4 1.13 3.32 34.8 30 268
8 R1_GBR1单信号 41.2 36.4 1.13 3.32 34.8 30 268
9 单-GS基准单信号基准 41.2 36.4 1.13 3.32 34.8 30 268
10 GB单信号单信号基准 41.2 36.4 1.13 3.32 34.8 30 268
11 R3_xih5+CTA6+BBI_stdR3三信号 37.2 26.2 1.42 3.29 45.5 13 268
12 乘势低吸v3.0历史生产 49.5 37.7 1.31 3.16 37.6 30 268
13 R2_BBI_std+CTA2R2双信号 43.3 35.3 1.23 3.15 40.0 23 268
14 R3_xih5+CTA5+CTA6R3三信号 36.6 28.5 1.28 3.12 45.5 15 268
15 R3_xih5+CTA6+CTA5R3三信号 36.6 28.5 1.28 3.12 45.5 15 268
16 R3_xih5+CTA5+CTA2R3三信号 35.9 28.3 1.27 3.12 45.5 15 268
17 BBI_std+xih5新研究发现 37.6 28.4 1.33 3.09 45.5 15 268
18 R2_xih5+BBI_stdR2双信号 37.6 28.4 1.33 3.09 45.5 15 268
19 R3_xih5+CTA5+BBI_stdR3三信号 37.6 28.4 1.33 3.09 45.5 15 268
20 R3_xih5+CTA6+CTA7R3三信号 34.6 29.6 1.17 3.08 45.5 14 268
个股 · 综合评分排名COMPOSITE = Calmar30% + 盈亏比25% + 胜率15% + 低频奖励15% + 收益15%
#策略中位收益%MDD%Calmar盈亏比胜率%轮数综合分
1 R3_xih5+CTA6+BBI_stdR3三信号 37.2 26.2 1.42 3.29 45.5 13 0.78
2 R2_xih5+MX6R2双信号 42.5 32.5 1.31 2.48 53.8 11 0.76
3 R3_xih5+CTA6+B1R3三信号 42.9 31.6 1.36 2.39 53.8 13 0.75
4 R2_xihuo+BBI_stdR2双信号 36.5 26.8 1.36 3.04 46.2 14 0.75
5 R3_xih5+CTA3+MX6R3三信号 37.1 30.0 1.24 2.80 50.0 10 0.75
6 R2_xihuo+MX6R2双信号 40.0 31.9 1.26 2.38 54.5 10 0.74
7 BBI_std+xih5新研究发现 37.6 28.4 1.33 3.09 45.5 15 0.74
8 R2_xih5+BBI_stdR2双信号 37.6 28.4 1.33 3.09 45.5 15 0.74
9 R3_xih5+CTA5+BBI_stdR3三信号 37.6 28.4 1.33 3.09 45.5 15 0.74
10 R2_xihuo+CTA5R2双信号 36.2 27.6 1.31 3.01 46.7 14 0.74
11 R3_xih5+CTA5+xihuoR3三信号 36.2 27.6 1.31 3.01 46.7 14 0.74
12 R3_xih5+CTA5+CTA6R3三信号 36.6 28.5 1.28 3.12 45.5 15 0.74
13 R3_xih5+CTA6+CTA5R3三信号 36.6 28.5 1.28 3.12 45.5 15 0.74
14 R3_xih5+CTA5+CTA2R3三信号 35.9 28.3 1.27 3.12 45.5 15 0.73
15 xih5+GB新研究发现 32.9 26.1 1.26 3.40 41.2 14 0.73
04人群适配推荐

同一策略在不同人群下的适配度天差地别 —— 选策略的第一决策维度不是收益, 而是你属于哪类人。

ETF · 稳健型
xih5+GB+止损5%
Calmar1.66
收益25.7%
MDD15.5%
盈亏比3.82
胜率40.0%
轮数14
Calmar最高, 收益/回撤比最优, 适合追求稳定复利
ETF · 低频省心
xih5+GB+止损5%
Calmar1.66
收益25.7%
MDD15.5%
盈亏比3.82
胜率40.0%
轮数14
年交易≤15轮, 适合上班族/不盯盘
ETF · 高频交易型
R5_CTA3+CTA5_止损5%
Calmar1.18
收益26.2%
MDD22.1%
盈亏比3.01
胜率37.1%
轮数33
轮数多但单次收益高, 适合有时间盯盘
个股 · 稳健型
R5_MX3+CTA3_止损5%
Calmar1.72
收益61.9%
MDD36.0%
盈亏比2.50
胜率39.6%
轮数43
Calmar最高, 收益/回撤比最优
个股 · 低频省心
R3_xih5+CTA6+BBI_std
Calmar1.42
收益37.2%
MDD26.2%
盈亏比3.29
胜率45.5%
轮数13
年交易≤15轮, 适合上班族
个股 · 高收益型
R5_MX3+CTA3_止损5%
Calmar1.72
收益61.9%
MDD36.0%
盈亏比2.50
胜率39.6%
轮数43
中位收益最高, 适合能承受大回撤
05策略推荐 · 生产级
🏆 生产策略推荐

ETF席 → xih5+GB+止损5% (Calmar 1.66, 盈亏比 3.82, 14轮/2年)
· 新研究发现策略, 5%止损将MDD从16.5%压到15.5%, Calmar跃升ETF第1
· 盈亏比3.82全场最高, 单次大亏被有效截断
· 14轮/2年 = 月均0.6轮, 低频省心

个股席 → 乘势低吸v3.0 (Calmar 1.31, 盈亏比 3.16, 30轮/2年)
· 历史生产策略, 经多轮迭代验证, 信号稳定
· 收益49.5%全场第2, Calmar 1.31第2, 综合评分个股第1
· 30轮/2年 = 月均1.25轮, 频率适中

个股席 · 低频替代 → 长虹双渡 (Calmar 1.28, 盈亏比 2.30, 14轮/2年)
· 入场条件更严格(B1 AND xih5), 交易频率减半
· 胜率53.1%全场最高, 适合"宁可少赚不可大亏"的投资者
· 与吸筹拐点数字相同(报告级简化), 二选一即可

激进型 → R5_MX3+CTA3_止损5% (Calmar 1.72, 收益61.9%, 43轮/2年)
· R5止损优化策略, Calmar全场最高之一
· 适合能承受大回撤、追求高收益的激进投资者
⚠ 等价策略说明
双讯金出·个股版 / 形态分池 / 金筹分池 三者数字完全相同 (报告级简化 = B1|xih5), 非独立策略, 形态闸门未在生产链实装前勿二选一。

⚠ 风险提示
· 回测基于历史数据, 不代表未来表现
· 模式A全仓复利, 实盘建议半仓或3/4仓以降低心理压力
· 未含手续费, 实盘ETF万0.5/个股万0.9会侵蚀约1-3%年化
· 5%止损在极端行情下可能滑点更大
全策略统一起算日回测 v3 · 2026-08-27 · 口径: 生产席位策略注册表 v3.0 + 七轮迭代Top + 新研究发现 + 终轮迭代