📊 策略组合报告 — 多维排名

生成时间: 2026-08-30 22:22 | ETF: 1356只 | 个股: 5351只 | 21套命名策略 | 2020~当日

6707

标的总数

1356

ETF

5351

个股

策略数

📈 ETF排名 (1,359只)

ETF — 按Calmar排名

📌 Calmar=收益/回撤, 衡量风险调整后收益

#	策略	标的	收益%	去尾均值%	最高%	MDD%	Calmar	去尾Calmar	P10	失效%	胜率%	盈亏比	轮次	持仓天	vs GS
1	三重共振	1227	10.42	13.3264	308.05	10.32	1.3104	1.5252	-0.5605	44.8	50.0	2.06	7.0	8.3	2.3x
2	潜龙吸水·三重吸筹	1318	18.48	22.3194	620.09	16.04	1.3078	1.5456	-0.4625	43.5	50.0	1.93	16.0	10.4	2.3x
3	潜龙吸水5·三重吸筹	1318	17.56	22.7891	615.63	16.12	1.2992	1.5738	-0.4401	44.1	50.0	1.91	16.0	10.4	2.28x
4	潜龙吸水5·主力版	1344	9.27	14.5695	273.24	13.97	0.9329	1.2571	-0.5805	51.4	47.2	1.91	19.0	8.7	1.64x
5	潜龙吸水·七全版	1344	9.27	14.5695	273.24	13.97	0.9329	1.2571	-0.5805	51.4	47.2	1.91	19.0	8.7	1.64x
6	潜龙吸水·主力版	1344	8.96	14.1963	269.32	13.71	0.9201	1.2472	-0.5666	51.8	46.7	1.95	18.0	8.9	1.62x
7	潜龙吸水短·七全版	1344	8.96	14.1963	269.32	13.71	0.9201	1.2472	-0.5666	51.8	46.7	1.95	18.0	8.9	1.62x
8	潜龙吸水10·主力版	1345	9.59	14.9014	331.67	15.05	0.9042	1.2267	-0.6072	52.0	46.9	1.83	21.0	8.8	1.59x
9	避追高·短窗口	1347	13.65	18.4456	591.5	21.58	0.8198	1.0596	-0.5211	53.9	47.8	1.66	28.0	12.4	1.44x
10	潜龙吸水·短窗口	1347	13.15	18.2911	582.89	21.48	0.8183	1.0362	-0.5108	54.3	47.7	1.63	28.0	12.4	1.44x
11	五信号投票	1347	12.91	18.504	583.99	21.9	0.8006	1.0486	-0.5422	54.2	48.0	1.6	30.0	12.4	1.41x
12	避追高·标准	1347	12.69	18.2051	556.25	22.6	0.7799	1.0412	-0.5602	54.6	48.0	1.62	30.0	12.5	1.37x
13	潜龙吸水	1347	12.25	18.1236	545.42	22.6	0.745	1.0276	-0.5457	55.3	48.2	1.58	30.0	12.6	1.31x
14	潜龙吸水·时空卖	1347	11.39	17.4619	618.24	20.83	0.7311	0.954	-0.5724	56.2	47.4	1.56	40.0	8.5	1.28x
15	潜龙吸水5·时空卖	1347	11.94	17.0606	622.91	22.24	0.706	0.8931	-0.557	57.7	47.3	1.54	42.0	8.4	1.24x

ETF — 按中位收益排名

📌 中位收益=中间50%标的的收益中位数

#	策略	标的	收益%	去尾均值%	最高%	MDD%	Calmar	去尾Calmar	P10	失效%	胜率%	盈亏比	轮次	持仓天	vs GS
1	潜龙吸水·三重吸筹	1318	18.48	22.3194	620.09	16.04	1.3078	1.5456	-0.4625	43.5	50.0	1.93	16.0	10.4	2.3x
2	潜龙吸水5·三重吸筹	1318	17.56	22.7891	615.63	16.12	1.2992	1.5738	-0.4401	44.1	50.0	1.91	16.0	10.4	2.28x
3	避追高·短窗口	1347	13.65	18.4456	591.5	21.58	0.8198	1.0596	-0.5211	53.9	47.8	1.66	28.0	12.4	1.44x
4	潜龙吸水·短窗口	1347	13.15	18.2911	582.89	21.48	0.8183	1.0362	-0.5108	54.3	47.7	1.63	28.0	12.4	1.44x
5	五信号投票	1347	12.91	18.504	583.99	21.9	0.8006	1.0486	-0.5422	54.2	48.0	1.6	30.0	12.4	1.41x
6	避追高·标准	1347	12.69	18.2051	556.25	22.6	0.7799	1.0412	-0.5602	54.6	48.0	1.62	30.0	12.5	1.37x
7	潜龙吸水10	1347	12.69	18.8241	764.77	23.91	0.6664	1.0357	-0.5635	55.8	49.3	1.51	34.0	12.8	1.17x
8	潜龙吸水	1347	12.25	18.1236	545.42	22.6	0.745	1.0276	-0.5457	55.3	48.2	1.58	30.0	12.6	1.31x
9	潜龙吸水5·时空卖	1347	11.94	17.0606	622.91	22.24	0.706	0.8931	-0.557	57.7	47.3	1.54	42.0	8.4	1.24x
10	潜龙吸水·筹码金叉卖	1347	11.54	17.6413	622.4	23.6	0.6812	0.9994	-0.5248	56.6	52.1	1.31	30.0	14.1	1.2x
11	潜龙吸水·时空卖	1347	11.39	17.4619	618.24	20.83	0.7311	0.954	-0.5724	56.2	47.4	1.56	40.0	8.5	1.28x
12	三重共振	1227	10.42	13.3264	308.05	10.32	1.3104	1.5252	-0.5605	44.8	50.0	2.06	7.0	8.3	2.3x
13	潜龙吸水10·主力版	1345	9.59	14.9014	331.67	15.05	0.9042	1.2267	-0.6072	52.0	46.9	1.83	21.0	8.8	1.59x
14	潜龙吸水5·主力版	1344	9.27	14.5695	273.24	13.97	0.9329	1.2571	-0.5805	51.4	47.2	1.91	19.0	8.7	1.64x
15	潜龙吸水·七全版	1344	9.27	14.5695	273.24	13.97	0.9329	1.2571	-0.5805	51.4	47.2	1.91	19.0	8.7	1.64x

ETF — 按去尾均值排名

📌 去掉最好/最差10%后的均值, 反映中间80%真实水平

#	策略	标的	收益%	去尾均值%	最高%	MDD%	Calmar	去尾Calmar	P10	失效%	胜率%	盈亏比	轮次	持仓天	vs GS
1	潜龙吸水5·三重吸筹	1318	17.56	22.7891	615.63	16.12	1.2992	1.5738	-0.4401	44.1	50.0	1.91	16.0	10.4	2.28x
2	潜龙吸水·三重吸筹	1318	18.48	22.3194	620.09	16.04	1.3078	1.5456	-0.4625	43.5	50.0	1.93	16.0	10.4	2.3x
3	潜龙吸水10	1347	12.69	18.8241	764.77	23.91	0.6664	1.0357	-0.5635	55.8	49.3	1.51	34.0	12.8	1.17x
4	五信号投票	1347	12.91	18.504	583.99	21.9	0.8006	1.0486	-0.5422	54.2	48.0	1.6	30.0	12.4	1.41x
5	避追高·短窗口	1347	13.65	18.4456	591.5	21.58	0.8198	1.0596	-0.5211	53.9	47.8	1.66	28.0	12.4	1.44x
6	潜龙吸水·短窗口	1347	13.15	18.2911	582.89	21.48	0.8183	1.0362	-0.5108	54.3	47.7	1.63	28.0	12.4	1.44x
7	避追高·标准	1347	12.69	18.2051	556.25	22.6	0.7799	1.0412	-0.5602	54.6	48.0	1.62	30.0	12.5	1.37x
8	潜龙吸水	1347	12.25	18.1236	545.42	22.6	0.745	1.0276	-0.5457	55.3	48.2	1.58	30.0	12.6	1.31x
9	潜龙吸水·筹码金叉卖	1347	11.54	17.6413	622.4	23.6	0.6812	0.9994	-0.5248	56.6	52.1	1.31	30.0	14.1	1.2x
10	潜龙吸水·时空卖	1347	11.39	17.4619	618.24	20.83	0.7311	0.954	-0.5724	56.2	47.4	1.56	40.0	8.5	1.28x
11	潜龙吸水5·时空卖	1347	11.94	17.0606	622.91	22.24	0.706	0.8931	-0.557	57.7	47.3	1.54	42.0	8.4	1.24x
12	潜龙吸水10·主力版	1345	9.59	14.9014	331.67	15.05	0.9042	1.2267	-0.6072	52.0	46.9	1.83	21.0	8.8	1.59x
13	潜龙吸水5·主力版	1344	9.27	14.5695	273.24	13.97	0.9329	1.2571	-0.5805	51.4	47.2	1.91	19.0	8.7	1.64x
14	潜龙吸水·七全版	1344	9.27	14.5695	273.24	13.97	0.9329	1.2571	-0.5805	51.4	47.2	1.91	19.0	8.7	1.64x
15	潜龙吸水·主力版	1344	8.96	14.1963	269.32	13.71	0.9201	1.2472	-0.5666	51.8	46.7	1.95	18.0	8.9	1.62x

📉 个股排名 (5,351只)

个股 — 按Calmar排名

📌 Calmar=收益/回撤, 衡量风险调整后收益

#	策略	标的	收益%	去尾均值%	最高%	MDD%	Calmar	去尾Calmar	P10	失效%	胜率%	盈亏比	轮次	持仓天
1	筹码增强·吸筹	5350	30.5	39.0888	1429.5	34.14	0.9615	1.3618	-0.5957	50.8	47.4	1.62	37.0	9.4
2	潜龙吸水·三重吸筹	5350	38.87	51.5748	3313.77	45.83	0.9586	1.2976	-0.6216	50.7	46.8	1.62	48.0	12.0
3	避追高·短窗口	5350	41.97	52.241	3076.82	48.58	0.9367	1.2644	-0.6793	51.1	48.1	1.51	54.0	13.2
4	潜龙吸水·短窗口	5350	42.2	52.401	3127.15	48.51	0.9203	1.2621	-0.6771	51.6	48.1	1.5	54.0	13.2
5	潜龙吸水	5350	40.25	50.502	2791.1	49.9	0.8854	1.1889	-0.6944	52.4	48.3	1.46	57.0	13.3
6	潜龙吸水5·三重吸筹	5350	38.08	50.5172	2537.41	46.83	0.8792	1.244	-0.6404	52.1	46.9	1.59	50.0	12.0
7	避追高·标准	5350	40.47	50.2316	2746.01	49.97	0.87	1.191	-0.6988	52.7	48.3	1.47	56.0	13.3
8	潜龙吸水5·主力版	5350	26.16	33.5538	2347.63	32.56	0.8633	1.249	-0.6319	52.9	46.5	1.65	35.0	8.8
9	潜龙吸水·七全版	5350	26.16	33.5538	2347.63	32.56	0.8633	1.249	-0.6319	52.9	46.5	1.65	35.0	8.8
10	潜龙吸水·主力版	5350	25.64	32.8422	2470.01	31.75	0.8552	1.2516	-0.6252	52.6	46.7	1.66	33.0	8.8
11	潜龙吸水短·七全版	5350	25.64	32.8422	2470.01	31.75	0.8552	1.2516	-0.6252	52.6	46.7	1.66	33.0	8.8
12	五信号投票	5350	39.56	50.9232	2692.05	50.32	0.8541	1.1874	-0.7	52.7	48.3	1.47	58.0	13.1
13	潜龙吸水·时空卖	5350	34.02	43.3098	4462.57	47.91	0.7486	1.0689	-0.6822	55.4	47.1	1.48	78.0	8.5
14	三重共振	5347	18.99	25.3598	782.67	28.08	0.7394	1.0749	-0.6325	55.6	47.8	1.61	23.0	8.3
15	潜龙吸水5·时空卖	5350	33.8	43.7615	4299.46	48.7	0.7355	1.0611	-0.6979	55.2	46.8	1.48	82.0	8.4

个股 — 按中位收益排名

📌 中位收益=中间50%标的的收益中位数

#	策略	标的	收益%	去尾均值%	最高%	MDD%	Calmar	去尾Calmar	P10	失效%	胜率%	盈亏比	轮次	持仓天
1	潜龙吸水·短窗口	5350	42.2	52.401	3127.15	48.51	0.9203	1.2621	-0.6771	51.6	48.1	1.5	54.0	13.2
2	避追高·短窗口	5350	41.97	52.241	3076.82	48.58	0.9367	1.2644	-0.6793	51.1	48.1	1.51	54.0	13.2
3	避追高·标准	5350	40.47	50.2316	2746.01	49.97	0.87	1.191	-0.6988	52.7	48.3	1.47	56.0	13.3
4	潜龙吸水	5350	40.25	50.502	2791.1	49.9	0.8854	1.1889	-0.6944	52.4	48.3	1.46	57.0	13.3
5	五信号投票	5350	39.56	50.9232	2692.05	50.32	0.8541	1.1874	-0.7	52.7	48.3	1.47	58.0	13.1
6	潜龙吸水·三重吸筹	5350	38.87	51.5748	3313.77	45.83	0.9586	1.2976	-0.6216	50.7	46.8	1.62	48.0	12.0
7	潜龙吸水5·三重吸筹	5350	38.08	50.5172	2537.41	46.83	0.8792	1.244	-0.6404	52.1	46.9	1.59	50.0	12.0
8	潜龙吸水10	5350	35.55	47.1371	2545.28	52.76	0.7005	1.0607	-0.7221	55.4	48.6	1.4	64.0	13.5
9	潜龙吸水·时空卖	5350	34.02	43.3098	4462.57	47.91	0.7486	1.0689	-0.6822	55.4	47.1	1.48	78.0	8.5
10	潜龙吸水5·时空卖	5350	33.8	43.7615	4299.46	48.7	0.7355	1.0611	-0.6979	55.2	46.8	1.48	82.0	8.4
11	潜龙吸水·筹码金叉卖	5350	31.12	41.5767	2441.62	51.86	0.644	0.9623	-0.7311	57.6	50.9	1.32	50.0	15.3
12	筹码增强·吸筹	5350	30.5	39.0888	1429.5	34.14	0.9615	1.3618	-0.5957	50.8	47.4	1.62	37.0	9.4
13	潜龙吸水5·主力版	5350	26.16	33.5538	2347.63	32.56	0.8633	1.249	-0.6319	52.9	46.5	1.65	35.0	8.8
14	潜龙吸水·七全版	5350	26.16	33.5538	2347.63	32.56	0.8633	1.249	-0.6319	52.9	46.5	1.65	35.0	8.8
15	潜龙吸水·主力版	5350	25.64	32.8422	2470.01	31.75	0.8552	1.2516	-0.6252	52.6	46.7	1.66	33.0	8.8

个股 — 按去尾均值排名

📌 去掉最好/最差10%后的均值, 反映中间80%真实水平

#	策略	标的	收益%	去尾均值%	最高%	MDD%	Calmar	去尾Calmar	P10	失效%	胜率%	盈亏比	轮次	持仓天
1	潜龙吸水·短窗口	5350	42.2	52.401	3127.15	48.51	0.9203	1.2621	-0.6771	51.6	48.1	1.5	54.0	13.2
2	避追高·短窗口	5350	41.97	52.241	3076.82	48.58	0.9367	1.2644	-0.6793	51.1	48.1	1.51	54.0	13.2
3	潜龙吸水·三重吸筹	5350	38.87	51.5748	3313.77	45.83	0.9586	1.2976	-0.6216	50.7	46.8	1.62	48.0	12.0
4	五信号投票	5350	39.56	50.9232	2692.05	50.32	0.8541	1.1874	-0.7	52.7	48.3	1.47	58.0	13.1
5	潜龙吸水5·三重吸筹	5350	38.08	50.5172	2537.41	46.83	0.8792	1.244	-0.6404	52.1	46.9	1.59	50.0	12.0
6	潜龙吸水	5350	40.25	50.502	2791.1	49.9	0.8854	1.1889	-0.6944	52.4	48.3	1.46	57.0	13.3
7	避追高·标准	5350	40.47	50.2316	2746.01	49.97	0.87	1.191	-0.6988	52.7	48.3	1.47	56.0	13.3
8	潜龙吸水10	5350	35.55	47.1371	2545.28	52.76	0.7005	1.0607	-0.7221	55.4	48.6	1.4	64.0	13.5
9	潜龙吸水5·时空卖	5350	33.8	43.7615	4299.46	48.7	0.7355	1.0611	-0.6979	55.2	46.8	1.48	82.0	8.4
10	潜龙吸水·时空卖	5350	34.02	43.3098	4462.57	47.91	0.7486	1.0689	-0.6822	55.4	47.1	1.48	78.0	8.5
11	潜龙吸水·筹码金叉卖	5350	31.12	41.5767	2441.62	51.86	0.644	0.9623	-0.7311	57.6	50.9	1.32	50.0	15.3
12	筹码增强·吸筹	5350	30.5	39.0888	1429.5	34.14	0.9615	1.3618	-0.5957	50.8	47.4	1.62	37.0	9.4
13	潜龙吸水5·主力版	5350	26.16	33.5538	2347.63	32.56	0.8633	1.249	-0.6319	52.9	46.5	1.65	35.0	8.8
14	潜龙吸水·七全版	5350	26.16	33.5538	2347.63	32.56	0.8633	1.249	-0.6319	52.9	46.5	1.65	35.0	8.8
15	潜龙吸水·主力版	5350	25.64	32.8422	2470.01	31.75	0.8552	1.2516	-0.6252	52.6	46.7	1.66	33.0	8.8

三、ETF vs 个股策略差异

📌 同一策略在ETF和个股上的表现差异

策略	ETF Calmar	个股 Calmar	Cal差异	ETF收益%	个股收益%	收益差	更适合
三重共振	1.3104	0.7394	+0.5710	10.42	18.99	-8.6	ETF
双讯金出	0.2788	-0.2035	+0.4823	6.25	-12.78	+19.0	ETF
长虹双渡	0.3524	-0.0844	+0.4368	6.44	-4.93	+11.4	ETF
潜龙吸水5·三重吸筹	1.2992	0.8792	+0.4200	17.56	38.08	-20.5	ETF
潜龙吸水·三重吸筹	1.3078	0.9586	+0.3492	18.48	38.87	-20.4	ETF
筹码增强·吸筹	0.6967	0.9615	-0.2648	7.12	30.5	-23.4	个股
潜龙吸水10·主力版	0.9042	0.7227	+0.1815	9.59	24.2	-14.6	ETF
潜龙吸水	0.745	0.8854	-0.1404	12.25	40.25	-28.0	个股
避追高·短窗口	0.8198	0.9367	-0.1169	13.65	41.97	-28.3	个股
潜龙吸水·短窗口	0.8183	0.9203	-0.1020	13.15	42.2	-29.1	个股
避追高·标准	0.7799	0.87	-0.0901	12.69	40.47	-27.8	个股
潜龙吸水5·主力版	0.9329	0.8633	+0.0696	9.27	26.16	-16.9	ETF
潜龙吸水·七全版	0.9329	0.8633	+0.0696	9.27	26.16	-16.9	ETF
潜龙吸水·主力版	0.9201	0.8552	+0.0649	8.96	25.64	-16.7	ETF
潜龙吸水短·七全版	0.9201	0.8552	+0.0649	8.96	25.64	-16.7	ETF

四、生产推荐

📈 ETF — Calmar最优: 三重共振 (Calmar 1.3104)

📈 ETF — 收益最高: 潜龙吸水·三重吸筹 (收益 18.48%)

📉 个股 — Calmar最优: 筹码增强·吸筹 (Calmar 0.9615)

📉 个股 — 收益最高: 潜龙吸水·短窗口 (收益 42.2%)

⚠️ 风险提示:

历史回测≠未来收益, 实际交易需考虑滑点/流动性/冲击成本
建议结合持仓标的逐票验证后再做生产决策
切换席位: python3 strategy_seat_switch.py 策略名

📊 2026-08-30 22:22 | ETF 1356只 + 个股 5351只 | 前复权qfq, SKIP=120 | 口径: 个股万0.9/ETF万0.5