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46 只直接拟合与回测

参数网格 · 多分支贪心 · 收益目标函数 · 邻域敏感性 · 分年漂移

sourcebundles_qfq 日K缓存 2015-01 至 2026-11-06 · 回踩事件 45428 次 · 46 只可匹配 43 只

把 46 只当正样本直接拟合, 结论是能拟合出来, 但拟合出来的规则不赚钱。

A

结论

拟合搜索组合
93590
形态召回上限 单合取
13/43
形态召回 多分支
40/43
多分支 10日均值
-1.33 %
手工 A 路 10日均值
-2.14 %
手工 A 路 正收益年
0 / 12
收益最优组合 10日均值
+0.51 %
收益最优组合 正收益年
7 / 12
三句话
  • 拟合能把 46 只抓到 93%, 代价是覆盖率 44.7% 且 10 日均值 -1.33%。
  • 抓 46 只的规则亏钱, 赚钱的规则抓不到 46 只, 两者几乎不相交。
  • 收益正向的区域全部落在深跌后首板, 与 46 只的画像相反。
B

拟合设置

7 参数网格 + 多分支贪心 + 收益目标
参数 含义 搜索范围 46 只中位 形态目标选出 收益目标选出
pos60 首板前 60 日区间位置 30 至 65, 六档 61.9 不小于 30 无稳定解
cma20 回踩日距 MA20 幅度 -4 至 +5, 六档 +5.66 不小于 0 无稳定解
wa 洗盘期最大振幅 4 至 12, 五档 10.78 不小于 10 无稳定解
ta 回踩当日振幅 3 至 7, 五档 7.52 不小于 4 不小于 6
washv 洗盘均量比首板量 0 至 0.85, 四档 0.99 不小于 0.5 不小于 0.4
b1v 首板当日量比 2.5 至无上限 1.77 不设约束 不大于 2
dd60 首板前距 60 日高 -10 至 -30, 四档 -13.26 不大于 -10 不大于 -25

形态目标指召回 46 只, 收益目标指 10 日均值。两个目标选出的阈值方向相反。

C

目标一 抓形态

单合取 57600 组合
召回目标 样本 覆盖率 启动率 提升 10 日均值 是否达成
0.25 3573 7.9% 12.73% 1.92 -3.24% 达成
0.30 5987 13.2% 10.14% 1.53 -2.28% 达成
0.40 0 无解 无解 无解 无解 无解
0.50 0 无解 无解 无解 无解 无解
0.70 0 无解 无解 无解 无解 无解

基线启动率 6.65%, 10 日均值 -0.64%, 胜率 43.0%。

单合取的墙
  • 七条条件一起与运算, 召回被乘下去, 召回 40% 就无解。
  • 单条条件本身都能留下 76% 到 93% 的 46 只。
  • 所以 46 只不是同一个小角落, 是一个散开的面。
D

目标一 抓形态

多分支贪心 35990 组合
分支 条件 样本 启动率 提升 新增 46
1 cma20 不小于 0, wa 不小于 10, washv 不小于 0.5 10069 11.67% 1.76 24
2 ta 不小于 4, washv 不小于 0.7, amt20 不小于 4 4741 12.70% 1.91 7
3 r20 不小于 -5, b1v 不大于 5, gap 不大于 4 8999 9.83% 1.48 5
4 amt20 不小于 1, pos60 不大于 40, cma20 不大于 -3 3668 9.19% 1.38 4
合并 四支取并集 20318 9.75% 1.47 40
年份 样本 启动率 提升 10 日均值 胜率
2015 3230 15.76% 1.11 -2.23% 48.5%
2016 1159 4.75% 1.39 +0.33% 46.9%
2017 480 3.96% 1.89 -3.13% 32.3%
2018 870 4.48% 1.26 -3.89% 29.7%
2019 1569 6.44% 1.39 -0.93% 41.3%
2020 1921 8.49% 1.46 -1.11% 39.7%
2021 1980 9.55% 1.50 -0.77% 40.8%
2022 1821 9.17% 1.49 -2.13% 37.4%
2023 1006 9.15% 1.82 -1.45% 36.5%
2024 2152 11.29% 1.27 -0.06% 43.1%
2025 1958 8.17% 1.54 +0.24% 43.2%
2026 2172 11.19% 1.42 -2.43% 37.0%

12 年里只有 2016 与 2025 两年为正, 其余全负。

E

目标二 赚钱

同一网格, 目标换成 10 日均值
规则 样本 覆盖率 10 日均值 正收益年 召回 46
ta 不小于 6, b1v 不大于 2, dd60 不大于 -25 4498 9.9% +0.33% 7 / 12 4 / 43
ta 不小于 6, dd60 不大于 -25, tvo 不小于 1.5 1977 4.4% +0.51% 4 / 12 2 / 43
ta 不小于 8, dd60 不大于 -25, tvo 不小于 1.5 1166 2.6% +0.47% 4 / 10 0 / 43
b1v 不大于 2, dd60 不大于 -25 8455 18.6% +0.20% 5 / 12 8 / 43
dd60 不大于 -25, tvo 不小于 1.5 4513 9.9% +0.25% 4 / 12 4 / 43
无过滤基线 45428 100% -0.64% 4 / 12 43 / 43
关键结构
  • 收益为正的组合几乎全部含 dd60 不大于 -25, 即深跌之后才首板。
  • 召回最高的收益组合也只有 8/43, 越赚钱越抓不到 46 只。
  • 最稳的一条是 ta 6 加 b1v 2 加 dd60 -25, 七成年份为正。
F

邻域敏感性

dd60 与 tvo 的上下范围

格内为 10 日均值, 括号为 12 年里为正的年数。样本不足的格并入相邻档。

dd60 tvo 大于等于 -4 -1 0 +1.5 +3
不大于 -15 -0.29% (4) -0.21% (3) -0.18% (3) -0.15% (4) +0.23% (6)
不大于 -20 -0.11% (4) +0.01% (4) +0.05% (5) +0.10% (4) +0.60% (6)
不大于 -25 +0.08% (4) +0.16% (4) +0.23% (4) +0.25% (4) +0.92% (5)
不大于 -30 +0.33% (3) +0.42% (3) +0.53% (4) +0.60% (3) +1.28% (5)
不大于 -35 +0.67% (6) +0.90% (4) +1.05% (5) +1.09% (5) +1.89% (6)

两个方向都单调: 跌得越深越好, 回踩低点越靠原点上方越好。这是唯一稳健的正向结论。

G

参数年内漂移

各年最优阈值, 其余参数锁死
参数 2016 2018 2020 2021 2023 2024 2025 2026
pos60 25 65 65 65 65 25 65 65
cma20 -3 -3 +6 -3 +6 +6 -3 +6
wa 5 5 5 5 14 5 14 5
ta 8 8 4 4 4 4 4 4
漂移本身就是答案
  • 同一参数在不同年份跳到两端, 说明收益对它是平的, 排名靠噪声。
  • 各年最优阈值下, 10 日均值仍然全是负数, 除 2024 年 +0.4%。
  • 所以这些参数给不出稳定的上下范围, 只能给方向。
H

三条口径总对照

规则 样本 覆盖率 启动率 提升 10 日均值 胜率 召回 46 正收益年
无过滤基线 45428 100% 6.65% 1.00 -0.64% 43.0% 43/43 4/12
手工 A 强势 8421 18.5% 11.71% 1.76 -2.14% 37.8% 15/43 0/12
手工 B 低位 6788 14.9% 9.78% 1.47 +0.16% 48.3% 7/43 4/12
手工 A 并 B 15172 33.4% 10.83% 1.63 -1.11% 42.5% 22/43 3/12
多分支拟合 20318 44.7% 9.75% 1.47 -1.33% 41.2% 40/43 2/12
收益目标最优 4498 9.9% 11.29% 1.70 +0.33% 49.6% 4/43 7/12
I

怎么用

结论落到操作
  • 46 只这条形态不能当选股目标, 只能当候选收缩器。
  • 想提高命中率就用多分支, 但要接受覆盖率翻倍与负收益。
  • 想让收益转正只能往深跌后首板走, 与 46 只不是同一批票。
  • 参数给方向不给点: dd60 越深越好, tvo 越高越好, 单调区间宽。
已知局限
  • 12 参数拟合 43 个样本, 过拟合风险极高, 分年结果已印证。
  • 未计交易成本, 未处理涨跌停与停牌不可成交。
  • 46 只里 3 只在回踩事件表中无匹配, 实际分母为 43。
  • 20 日窗口重叠未报 t 值, 判断依据是分年一致性。