| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 四季(主裁判) | 春→夏 | 综合评分76分,恐慌10/100,涨停81/跌停6 |
| 龙空龙(仓位闸门) | 夏→秋(修正) | 中性偏冷,仓位上限3.8成,非慢熊 |
| 综合评分 | 76分 | 情绪偏暖,量化环境偏防御 |
| 恐慌度 | 10/100 | 温和:开板率12.9%,封板中位09:48,跌停封单0.52亿 |
| 成交额 | 24008亿 | 平量(+0.6%),存量博弈 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 上证指数 | 3990.30 +0.19% |
| 深证成指 | 14622.50 -0.56% |
| 创业板指 | 3705.56 -0.93% |
| 科创50 | 1790.87 +0.11% |
| 沪深300 | 4725.81 -0.32% |
| 中证500 | 8177.18 -0.09% |
| 中证1000 | 7945.96 -0.28% |
| 涨跌家数 | 上涨2121家/下跌3292家(涨跌比39.2%) |
| 两市成交额 | 24008亿(上证11352亿+深证12656亿,较昨+0.6%) |
| 涨停跌停 | 涨停81只/跌停6只(涨跌停比13.5:1) |
| 日期 | 涨停/跌停 | 涨跌家数 | 上证/科创50 | 两市成交(亿) | 恐慌 | 最高板/首板占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260804 | 140/1 | 3642/1747 | +0.33%/+4.09% | 22136 | 0 | 7板/86.4% |
| 20260805 | 104/1 | 3725/1621 | +1.34%/+4.78% | 26596 | 45 | 8板/69.2% |
| 20260806 | 83/1 | 2789/2590 | +0.57%/+0.45% | 25288 | 30 | 10板/73.5% |
| 20260807 | 74/4 | 2856/2536 | +1.02%/+2.51% | 26644 | 25 | 4板/82.4% |
| 20260810 | 103/5 | 4068/1391 | +0.67%/-0.36% | 25231 | 25 | 5板/88.3% |
| 20260811 | 60/2 | 1615/3777 | -0.82%/-1.63% | 23210 | 10 | 6板/73.3% |
| 20260812 | 96/0 | 4128/1280 | +0.32%/+1.61% | 21524 | 10 | 7板/83.3% |
| 20260813 | 62/4 | 1143/4317 | -0.50%/-1.11% | 25509 | 10 | 5板/62.9% |
| 20260814 | 64/10 | 2400/2970 | +0.01%/-0.00% | 21428 | 30 | 5板/82.8% |
| 20260817 | 110/1 | 4335/1064 | +1.41%/+4.14% | 23875 | 25 | 4板/86.4% |
| 20260818 | 81/6 | 2121/3292 | +0.19%/+0.11% | 24008 | 10 | 4板/76% |
| 类型 | 标的 | 代码 | 封单额 | 封成比 | 概念 |
|---|---|---|---|---|---|
| 封单TOP | 学大教育 | 000526 | 3.29亿 | 289.4308 | 人工智能/教育培训 |
| 封单TOP | 金健米业 | 600127 | 2.25亿 | 57.7629 | 粮食/乡村振兴 |
| 封单TOP | 金字火腿 | 002515 | 2.04亿 | 16.2045 | CPO/芯片 |
| 封单TOP | 中国软件 | 600536 | 1.91亿 | 10.9376 | 信创/机器人/人工智能 |
| 封单TOP | 盈新发展 | 000620 | 1.85亿 | 15.1406 | AI智能体/新零售 |
| 标的 | 代码 | 涨跌幅 | 封单 |
|---|---|---|---|
| 贝达药业 | 300558 | -20.00% | 2.21亿 |
| 金时科技 | 002951 | -10.02% | 0.16亿 |
| 澳洋健康 | 002172 | -10.02% | 0.15亿 |
| 坤泰股份 | 001260 | -10.00% | 0.09亿 |
| 江瀚新材 | 603281 | -10.00% | 0.004亿 |
跌停6只(行情口径)中TDX池收录5只明细;贝达药业20cm跌停(创新药获利兑现,盘中打开13次),澳洋健康为昨日4板断板后跌停(退潮确认),其余为业绩/事件个股;未现批量跌停,负反馈局部,风险方向回避创新药高位/昨日断板梯队即可。
| 指标 | 昨日 | 今日 | 变化 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 涨停数 | 110只 | 81只 | -29 | 普涨未延续,回吐兑现 |
| 跌停数 | 1只 | 6只 | +5 | 仍个位数,退潮局部 |
| 涨跌家数 | 涨4335/跌1064 | 涨2121/跌3292 | 广度80.3%→39.2% | 广度大幅回落,脉冲证伪 |
| 成交额 | 23875亿 | 24008亿 | +0.6% | 平量,未缩至2.2万亿 |
| 最高板/主线 | 4板/芯片 | 4板/农业 | 高度未升、主线切换 | 半导体梯队集体断板 |
| 规则 | 触发条件 | 今日信号 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 机构级主升启动(观察中,1样本) | 存储+先进封装+CPO净流入合计超1000亿且指数涨3%+ | 半导体净流入跌出榜单,梯队断板 | 未延续,样本保持1次,持续观察 |
| 事件驱动补涨(观察中,1样本) | 重量级IPO+行业大会前3日板块异动涨停≥10 | 机器人13只涨停,正裕工业3板,宇树8/19上市 | 第2次样本命中(2/5),事件窗口继续有效 |
| 宽度主升高度重塑(观察中,1样本) | 涨停超100但首板>85%且最高板≤4 | 今日涨停81<100,未触发;其审慎含义(不追高)被今日回吐证实 | 未触发,样本保持1次,观察中 |
| 因子 | 扣分 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据 | 0 | 涨跌停/资金/指数数据与缓存一致,无数据错误 |
| 催化 | -2 | 农业"消息面证据链"完整度(小摩报告+FAO三年新高+厄尔尼诺69%概率+三地托市+转基因放开预期)未被识别为主线级催化,8/17仍按"一日游"处理 |
| 趋势 | -1 | 对半导体修复的持续性评估偏乐观,忽略普涨次日无增量(平量)时高位梯队的脆弱性 |
| 信号 | -2 | 8/14以来已两次出现农业涨停潮+资金共振信号(金健米业/农发种业8/17已涨停),信号已重复出现仍未升级观察级别,属于信号识别滞后 |
| 类比 | -1 | 用"影视事件落地回吐"(北京文化跌停)类比农业,忽略了粮食板块有国际价格与政策双支撑,事件类与景气类催化不应共用同一处置模板 |
| 偏见 | 0 | 无明显方向性偏见,仓位纪律执行到位 |
| 方向 | 操作 | 核心标的 |
|---|---|---|
| 农业链(主线) | 2板晋级确认后低吸,不打加速段,尾盘分歧机会 | 金健米业(2板)、农发种业(2板)、京粮控股(2板)、隆平高科(首板) |
| 机器人(事件) | 事件落地前持有,大会开幕兑现部分 | 正裕工业(3板)、旭光电子(3板)、哈森股份(2板) |
| 半导体/CPO(退潮) | 观察不接力,等断板修复或梯队重建 | 天洋新材、金螳螂(断板观察) |
| 医药(独立梯度) | 高标观察,不追高 | 神奇制药(4板) |
| 退潮方向(风险) | 回避算力租赁/创新药高位/白酒 | 贝达药业、鸿博股份 |
| 信号 | 观察内容 |
|---|---|
| 农业晋级率 | 4只农业2板明日晋级数;种业概念是否有连板龙头 |
| 涨停回补 | 涨停能否回到90只以上,首板占比是否下降(接力改善) |
| 断板股 | 天洋新材/金螳螂/澳洋健康是否A杀,决定情绪冰点还是企稳 |
| 量能 | 成交能否守住2.4万亿一线;跌破2.2万亿降仓 |
| 跌停 | 跌停数是否维持个位数,是否出现批量跌停 |
| 事件 | 宇树科技上市首日(8/19)机器人板块带动还是抽血;大会开幕后兑现纪律 |
| 外围 | 中美关税反制后续、美债收益率、隔夜美股科技股是否企稳 |