Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-11-07 22:03 · ★ Star on GitHub
共振改开盘买 · 升即当增强因子 · 两项都证伪
从信号当日重算收益 · 无前视口径
我上一条提的两个方向都跑完了, 两条都被数据否掉。其中一个是我自己算错的口径。
结论
- 共振 当日收盘买
- +1.06 %
- 共振 次日开盘买
- -0.21 %
- 升即 当日收盘买
- -0.16 %
- 升即 次日开盘买
- -0.11 %
- 全部事件基线
- -0.64 %
- S1 基准启动率
- 17.15 %
- S1 加升即启动率
- 30.14 %
- S1 加升即 10 日
- +0.16 %
两条否定
- 共振收益全部来自信号当日收盘到次日开盘的跳空, 改成开盘买后归零。
- 我上一条说升即 10 日 +0.98% 是口径错误, 从信号当天重算只有 -0.16%。
从首次信号当日重算
| 组 | n | 信号日收盘买 | 次日开盘买 |
|---|---|---|---|
| 全部事件基线 | 45428 | -0.64% | 未统计 |
| 升即 首次出现 | 12917 | -0.16% | -0.11% |
| 共振 首次出现 | 276 | +1.06% | -0.21% |
升即与共振在首板后中位第 8 个交易日出现, 落在洗盘末期, 位置是对的。
我上一条的口径错在哪
| 说法 | 问题 | 重算后 |
|---|---|---|
| 升即 10 日 +0.98% 对 -1.28% | 收益锚在首板日, 信号却在 8 日后, 差额是时间差不是信号效力 | -0.16% 对 -0.64% |
| 共振抓启动有效 | 启动率确实三倍, 但买入口径没测 | 开盘买 -0.21% |
结论
- 把收益锚点从首板日挪到信号当日, 升即的 2.26 pp 差额缩到 0.48 pp。
- 共振的 +1.70 pp 超额在隔夜跳空里, 开盘买不进那个价。
- 两个信号都不能进生产, 与原判断一致。
升即当过滤器
| 池 | 条件 | n | 启动率 | 10 日均值 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 基准 | 933 | 17.15% | +2.94% |
| S1 | 加洗盘期升即 | 146 | 30.14% | +0.16% |
| S1 | 加回踩前升即 | 111 | 37.84% | -1.62% |
| S2 | 基准 | 1044 | 2.78% | +0.07% |
| S2 | 加洗盘期升即 | 301 | 3.65% | +0.57% |
| S2 | 加回踩前升即 | 78 | 6.41% | +1.64% |
一个稳定的模式
- 升即把启动命中率抬了 1.8 到 2.3 倍, 两个池都一样。
- 但 S1 的收益从 +2.94% 掉到 +0.16%, 命中率与收益反向。
- S2 收益略升, 但绝对水平不超过 2%, 且样本只有 78 到 301 笔。
- 这与前面所有形态类信号同一个规律: 越能抓启动, 越赚不到钱。
最终判断
不建议接入
- 共振样本 276 次, 开盘买为负, 且不可成交。
- 升即提高命中率但压低收益, 只在 S2 上有微弱正贡献。
- 生产继续用海底捞月, 这一系指标只留作观察。
局限
- 收益口径为固定 10 个交易日, 未按指标自身卖点离场。
- 未计交易成本, 未处理涨跌停与停牌不可成交。
- 升即与共振的中位出现日是首板后第 8 日, 与洗盘末期重合。