LXXG 门控窗口收益核算（含 ST/退市/监管过滤）

数据日 2026-09-18 · 门控宽度按全市场（剔 ST/退市 430 只）· 买入名单限可交易池（沪主板+深主板+创业板, 剔科创板/北交所）· 前复权 · 成交按信号次日开盘 · 生成 2026-09-19 11:27

免责声明: 本文为量化策略历史样本核算, 不构成任何投资建议; 历史收益不代表未来表现。

关闭

门控状态

候选 13 vs 阈值 1137

13 只

今日候选池

原始 18 → 剔除 5

+5.31%

8波平均单笔

三项过滤后 80 笔

71%

8波胜率

中位 +6.76%

+7.37%

引擎口径单笔

43 笔(已扣成本)

77%

引擎口径胜率

最差 -30.9%

门控机制与今日状态

SECTION 1

三层数字: ① 每天收盘算全市场候选数 C(10 条超跌条件满足 ≥8 条、股价>2元、成交额>2000万、未触发规避形态); ② 取过去 500 个交易日(不含当日)候选数的 95 分位作阈值; ③ C ≥ 阈值 → 开门, 开门日次日开盘等权买入 DF 前 10 只。

环节	规则	今天(2026-09-18)
原始候选数 C	SD≥8 + 流动性 + 规避过滤（全市场宽度）	18 只
可交易池	沪主板+深主板+创业板（剔科创板688/689、北交所）	仅作用于买入名单
三道过滤后	剔 ST/退市 + 剔近60日监管事件	13 只
阈值	过去500日候选数 P95	1137
判定	C ≥ 阈值	关闭 ⛔ 不出手
出场	WZ20≥85 或 BD7≥70 → 次日开盘卖; 最长 40 个交易日	当前空仓

每日门控的三道过滤（本次新增）

过滤	规则	数据来源
ST	买入日 isST=1 即剔除（逐日真值, 无前视）	baostock 全市场日线 `isST` 字段（一天一次调用）
退市/风险	名称含 *ST/ST/退市/S 前缀	行情快照名称（生产 `_filter_st()` 同口径）
监管事件	买入日前 60 个自然日内出现监管函/问询函/立案/处罚/通报批评/公开谴责/退市风险警示 → 剔除；并购重组/再融资等交易类问询不算	巨潮公告接口(标题清单) + 东财公告(逐股)

今日候选池（过滤后）

SECTION 2

原始 18 只 → 剔除 5 只 → 有效 13 只；门槛 1137 → 关闭。

序	代码	名称	DF
1	sz300328	宜安科技	2
2	sh600160	巨化股份	1
3	sh603379	三美股份	1
4	sz000048	京基智农	1
5	sz000688	国城矿业	1
6	sz300750	宁德时代	1
7	sh601100	恒立液压	0
8	sh603370	华新精科	0
9	sz000582	北部湾港	0
10	sz000893	亚钾国际	0
11	sz002020	京新药业	0
12	sz002738	中矿资源	0
13	sz300682	朗新科技	0

被剔除的候选（含公告标题）

代码	名称	剔除原因	事件日期	公告标题
sh600076	康欣新材	监管事件(违法违规)	2026-09-05	康欣新材:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
sz301030	*ST仕净	ST(当日已戴帽)	2026-09-18
sz002674	兴业科技	监管事件(其他)	2026-09-05	兴业科技:关于收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告
sh603737	三棵树	监管事件(会计师事务所问询函回复公告)	2026-07-25	三棵树:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于三棵树涂料股份有限公司2025年年度报告问询函的回复
sz002759	ST天际	ST(当日已戴帽)	2026-09-18

8 波收益（三项过滤后）

SECTION 3

波次	门控日区间	买入日	只数	等权收益	中位	胜率	均持(日)
第1波	20240708~20240708	20240709	10	+1.50%	+7.68%	60%	26
第2波	20250102~20250113	20250103	10	+6.22%	+2.98%	80%	28
第3波	20250407~20250408	20250408	10	+16.07%	+16.44%	100%	23
第4波	20260320~20260324	20260323	10	+11.05%	+10.06%	100%	21
第5波	20260403~20260403	20260407	10	+6.79%	+8.27%	70%	25
第6波	20260527~20260612	20260528	10	-15.61%	-12.34%	10%	39
第7波	20260625~20260630	20260626	10	+9.46%	+8.40%	90%	21
第8波	20260708~20260724	20260709	10	+7.02%	+5.96%	60%	21
合计	8 波	—	80	+5.31%	+6.76%	71%	26

各波被剔除的标的（ST/退市/监管）

波次	买入日	剔除标的
第1波	20240709	sh600734(退市/风险警示(*ST实) sh600884(监管事件(其他)) sh603278(监管事件(监管函	202)
第2波	20250103	sh600610(监管事件(其他)) sh600807(监管事件(其它风险提示公) sh603963(ST(当日已戴帽)) sz300097(ST(当日已戴帽)) sz300123(退市/风险警示(ST亚光) sz300205(ST(当日已戴帽)) sz300391(退市/风险警示(长药退)) sz300419(ST(当日已戴帽))
第3波	20250408	—
第4波	20260323	sh600476(退市/风险警示(*ST湘) sz002512(ST(当日已戴帽))
第5波	20260407	sh600238(ST(当日已戴帽)) sh603008(退市/风险警示(ST喜临) sh603813(ST(当日已戴帽)) sh605081(ST(当日已戴帽)) sz000004(ST(当日已戴帽)) sz000980(监管事件(警示函公告)) sz300068(退市/风险警示(ST南都) sh600421(ST(当日已戴帽)) sh600635(监管事件(收到问询函公告) sh600703(监管事件(违法违规))
第6波	20260528	sh600080(ST(当日已戴帽)) sh600678(ST(当日已戴帽)) sh600759(ST(当日已戴帽)) sh601718(ST(当日已戴帽)) sh603359(ST(当日已戴帽)) sz000676(监管事件(其他))
第7波	20260626	sh600084(ST(当日已戴帽)) sh600119(ST(当日已戴帽)) sh600540(监管事件(违法违规)) sh600568(ST(当日已戴帽))
第8波	20260709	—

口径对比（同一个 8 波样本）

SECTION 4

口径	名义笔数	名义平均	名义最差	引擎笔数	引擎平均	引擎胜率	引擎最差
无过滤(原版)	80	+5.02%	−93.2%	56	+6.32%	75%	−65.1%
只剔 ST/退市	80	+7.95%	−31.6%	52	+8.21%	77%	−30.9%
三项全开(本次)	80	+5.31%	-36.4%	43	+7.37%	77%	-30.9%

结论ST/退市过滤把最差单笔从 −93% 收敛到 −32%~−36%（两只暴雷股在买入日就已是 ST，属可规避风险）；监管事件过滤不提升收益，但避免"带雷买入"，代价是损失部分收益（被剔标的平均为正）。

逐笔明细（过滤后 80 笔）

SECTION 5

第1波 · 买入 20240709 · 等权 +1.50%

代码	名称	DF	SD	买入价	卖出日	卖出价	持有(日)	收益	离场原因
sh603255	鼎际得	4	9	21.46	20240723	24.66	10	+14.94%	状态离场
sh603712	七一二	4	9	15.77	20240729	18.10	14	+14.77%	状态离场
sh603787	新日股份	4	9	8.62	20240801	9.46	17	+9.79%	状态离场
sh605123	派克新材	4	9	46.93	20240801	51.26	17	+9.23%	状态离场
sh603688	石英股份	4	9	25.93	20240801	28.31	17	+9.19%	状态离场
sh603833	欧派家居	4	9	42.51	20240812	45.13	24	+6.17%	状态离场
sh600976	健民集团	4	9	43.48	20240904	41.43	41	-4.71%	到期40日
sh603063	禾望电气	4	9	13.69	20240904	12.00	41	-12.35%	到期40日
sh603915	国茂股份	4	8	9.06	20240904	7.82	41	-13.75%	到期40日
sh600702	舍得酒业	4	9	51.18	20240904	41.82	41	-18.29%	到期40日

第2波 · 买入 20250103 · 等权 +6.22%

代码	名称	DF	SD	买入价	卖出日	卖出价	持有(日)	收益	离场原因
sz300530	领湃科技	4	10	16.70	20250214	22.00	24	+31.74%	状态离场
sz002786	银宝山新	4	10	9.15	20250218	10.90	26	+19.13%	状态离场
sh600892	大晟文化	4	10	3.75	20250219	4.10	27	+9.33%	状态离场
sz300093	金刚光伏	4	10	13.86	20250226	14.48	32	+4.47%	状态离场
sz300551	古鳌科技	4	10	9.70	20250210	10.00	20	+3.09%	状态离场
sz300051	琏升科技	4	10	6.62	20250210	6.81	20	+2.87%	状态离场
sh603779	威龙股份	4	9	7.79	20250211	7.99	21	+2.56%	状态离场
sz300705	九典制药	4	10	16.16	20250227	16.28	33	+0.70%	状态离场
sz000668	荣丰控股	4	10	6.38	20250311	6.07	41	-4.98%	到期40日
sz000691	亚太实业	4	10	3.42	20250311	3.19	41	-6.73%	到期40日

第3波 · 买入 20250408 · 等权 +16.07%

代码	名称	DF	SD	买入价	卖出日	卖出价	持有(日)	收益	离场原因
sz301376	致欧科技	5	8	14.70	20250508	17.89	19	+21.67%	状态离场
sz300755	华致酒行	5	4	14.34	20250506	17.38	17	+21.25%	状态离场
sz300088	长信科技	5	10	4.89	20250509	5.92	20	+21.13%	状态离场
sz300623	捷捷微电	5	9	25.16	20250508	29.75	19	+18.24%	状态离场
sz300284	苏交科	5	9	7.73	20250603	9.03	36	+16.77%	状态离场
sz300796	贝斯美	5	8	8.48	20250507	9.84	18	+16.12%	状态离场
sz300745	欣锐科技	5	10	15.16	20250508	17.41	19	+14.84%	状态离场
sz300207	欣旺达	5	10	16.74	20250508	19.03	19	+13.66%	状态离场
sz300450	先导智能	5	10	17.52	20250508	19.86	19	+13.34%	状态离场
sz300390	天华新能	5	9	17.12	20250610	17.74	41	+3.63%	到期40日

第4波 · 买入 20260323 · 等权 +11.05%

代码	名称	DF	SD	买入价	卖出日	卖出价	持有(日)	收益	离场原因
sh600711	盛屯矿业	4	10	11.07	20260409	14.14	12	+27.81%	状态离场
sh603979	金诚信	4	10	53.51	20260415	64.12	16	+19.83%	状态离场
sz002891	中宠股份	4	10	36.81	20260416	41.44	17	+12.56%	状态离场
sh603040	新坐标	4	10	52.76	20260417	58.76	18	+11.38%	状态离场
sz002664	信质集团	4	10	19.37	20260416	21.36	17	+10.30%	状态离场
sh603200	上海洗霸	4	10	58.66	20260417	64.42	18	+9.81%	状态离场
sh603179	新泉股份	4	10	45.17	20260508	48.48	30	+7.33%	状态离场
sz001225	和泰机电	4	10	47.78	20260421	50.67	20	+6.05%	状态离场
sz300622	博士眼镜	4	10	16.81	20260421	17.48	20	+3.99%	状态离场
sh600115	中国东航	4	10	4.24	20260525	4.30	41	+1.42%	到期40日

第5波 · 买入 20260407 · 等权 +6.79%

代码	名称	DF	SD	买入价	卖出日	卖出价	持有(日)	收益	离场原因
sh600173	卧龙新能	3	9	6.48	20260415	7.99	6	+23.30%	状态离场
sh603396	金辰股份	4	9	32.53	20260514	37.57	24	+15.47%	状态离场
sh603260	合盛硅业	3	4	40.00	20260421	45.59	10	+13.98%	状态离场
sz300274	阳光电源	4	10	122.91	20260507	139.94	19	+13.85%	状态离场
sh601615	明阳智能	4	9	15.68	20260526	17.28	32	+10.22%	状态离场
sh600408	安泰集团	3	9	3.16	20260507	3.36	19	+6.33%	状态离场
sz000061	农产品	4	9	7.05	20260507	7.47	19	+5.89%	状态离场
sh600876	凯盛新能	3	7	8.93	20260608	8.79	41	-1.57%	到期40日
sh603312	西典新能	4	9	36.77	20260608	36.03	41	-2.02%	到期40日
sh600860	京城股份	3	7	11.02	20260608	9.09	41	-17.51%	到期40日

第6波 · 买入 20260528 · 等权 -15.61%

代码	名称	DF	SD	买入价	卖出日	卖出价	持有(日)	收益	离场原因
sh600346	恒力石化	4	9	17.35	20260630	18.60	22	+7.19%	状态离场
sh600797	浙大网新	4	10	7.35	20260723	7.00	39	-4.70%	状态离场
sh603101	汇嘉时代	4	9	7.46	20260727	6.80	41	-8.85%	到期40日
sh603619	中曼石油	4	9	25.06	20260723	22.75	39	-9.23%	状态离场
sh600075	新疆天业	4	9	5.03	20260724	4.56	40	-9.34%	状态离场
sh600325	华发股份	4	9	2.74	20260727	2.32	41	-15.33%	到期40日
sz000753	漳州发展	4	9	5.35	20260727	4.36	41	-18.56%	到期40日
sh605365	立达信	4	9	17.56	20260727	12.41	41	-29.33%	到期40日
sh600501	航天晨光	4	9	19.06	20260727	13.04	41	-31.58%	到期40日
sz000592	平潭发展	4	9	8.61	20260727	5.48	41	-36.35%	到期40日

第7波 · 买入 20260626 · 等权 +9.46%

代码	名称	DF	SD	买入价	卖出日	卖出价	持有(日)	收益	离场原因
sh600113	浙江东日	4	10	28.05	20260702	36.46	4	+29.99%	状态离场
sh600598	北大荒	5	10	10.62	20260723	11.92	19	+12.24%	状态离场
sh600644	乐山电力	4	10	8.11	20260720	9.10	16	+12.21%	状态离场
sh600279	重庆港	4	9	3.74	20260716	4.16	14	+11.11%	状态离场
sh603159	上海亚虹	5	10	18.50	20260810	20.50	31	+10.81%	状态离场
sh600032	浙江新能	4	10	7.17	20260721	7.60	17	+6.00%	状态离场
sh600389	江山股份	4	10	19.60	20260730	20.58	24	+5.00%	状态离场
sh600088	中视传媒	4	9	11.21	20260804	11.74	27	+4.75%	状态离场
sh600592	龙溪股份	4	9	14.14	20260810	14.56	31	+2.97%	状态离场
sh600158	中体产业	4	10	7.03	20260730	7.00	24	-0.43%	状态离场

第8波 · 买入 20260709 · 等权 +7.02%

代码	名称	DF	SD	买入价	卖出日	卖出价	持有(日)	收益	离场原因
sh600744	华银电力	4	9	5.44	20260722	6.88	9	+26.47%	状态离场
sh600996	贵广网络	4	9	6.00	20260804	7.05	18	+17.50%	状态离场
sh600418	江淮汽车	4	7	22.23	20260803	25.99	17	+16.91%	状态离场
sh600758	辽宁能源	4	9	2.94	20260724	3.31	11	+12.59%	状态离场
sh600666	奥瑞德	4	9	3.50	20260805	3.88	19	+10.86%	状态离场
sh600714	金瑞矿业	4	10	16.00	20260818	16.17	28	+1.06%	状态离场
sh603095	越剑智能	4	9	13.28	20260810	13.10	22	-1.36%	状态离场
sh600590	泰豪科技	4	9	9.04	20260811	8.66	23	-4.20%	状态离场
sh601778	晶科科技	4	9	3.79	20260904	3.61	41	-4.75%	到期40日
sh600577	精达股份	4	9	8.65	20260811	8.23	23	-4.86%	状态离场

结论与风险

SECTION 6

维持策略仍是"逆势抄底"型: 8 波里多数时间指数下跌它为正收益; 指数大涨的两波反而跑输。

警示数据只到 2026-09-18, 样本仅 8 波; 单波仍可能亏两位数(第6波 −10.32%)。

慎用监管事件过滤用"公告标题清单"判定, 存在漏报(未公告的立案)与误报可能; 60 日窗口是可调参数, 未做敏感性测试。

指标解释

SECTION 7

选股得分: T1~T6 六个超跌条件等权计数(0~6), 越高越优先买入。

超跌深度: 10 条超跌条件成立数量(0~10), 进池要求 ≥8。

C(候选数)

当日满足"超跌+流动性+规避"过滤的股票只数, 门控输入。

阈值

过去 500 个交易日(不含当日)候选数 95 分位; 窗口内有暴跌日(单日候选 2000~2900), 故阈值高至 1137。

门控

C ≥ 阈值才出手; 只在市场级极端超跌时买入。

isST

交易所风险警示状态(逐日), 1=当日为 ST/*ST。

监管事件

监管函/问询函/立案/处罚/通报批评/公开谴责/退市风险警示等公告。

等权收益

该波 10 只各 1/10 仓位的平均单笔收益。

去噪收益

去掉最高/最低各 10% 后的平均。

胜率

盈利标的占比。

均持

单笔平均持有交易日数。

引擎口径

按 10 槽等权滚动持仓、含槽位约束与涨跌停跳过、已扣单边 0.1% 成本。

数据与口径说明

SECTION 8

可交易池

买入名单限定沪主板(600/601/603/605)、深主板(000/001/002/003)、创业板(300/301); 剔除科创板(688/689, 无权限)与北交所; 门控宽度计数仍按全市场, 保持与历史验证一致。

行情

通达信全市场日线包(.day) + 通达信除权记录 → 自建前复权库(最新收盘与实时行情抽样一致)。

ST 历史

baostock 全市场逐日 `isST`(一天一次调用, 共 22 个门控日) → 逐日真值, 无前视。

监管事件

巨潮资讯公告检索接口(仅取标题/日期/代码, 不下载 PDF) + 东财个股公告; 请求均限制频率(巨潮 4 秒/页, 东财 2 秒/只)。

成交价

信号次日开盘价; 一字涨停无法买入则跳过, 跌停无法卖出则顺延。

成本

名义口径未扣费; 引擎口径扣单边 0.1%。

免责: 本文由量化脚本自动核算, 历史统计不预示未来收益; 相关策略未接入实盘资金。

Hermes · LXXG v19 · 门控窗口收益核算(三项过滤版)

Hermes Agent · 水墨·报纸风研究报告 · 2026-09-19 11:27

LXXG 一篮子选股 · 门控窗口收益核算（含 ST/退市/监管事件过滤）