起爆点 · 紫绿交易回测报告

2026-09-29 · 起爆点(紫)买入 → 绿柱卖出 · 区间 2014-01 ~ 2026-09-18（数据至09-28） · 费0.1%单边 · 沪主板+深主板+创业板（剔ST/退市/监管） · 与五色令同一引擎（锚点 21.51% 已复现）

先说结论

单笔口径：紫买→绿卖均值 +0.41%/笔、胜率 66.1%（剔除"尾盘涨停买不进"后可执行口径：+0.62% / 68.8%胜率）。正期望，但薄。
组合口径（10槽等权）：最好 +0.89%/年（回撤−29.6%），加止损反而为负 —— 作为独立策略跑不赢五色令（21.5%）。
找到了原因：一半信号是"独苗"（≈0）；全部利润集中在"簇发日"（≥5只同日 = 市场转折点，12.7年只出现 9 次），而10槽组合在那些日子恰好满仓，系统性错过最好的161笔（+8.3%/笔）。
正确用法 = 事件增强仓：只在簇发起爆日出手（≥5只），持有2-3周/等绿卖：+5.5~6.1%/笔、胜率 77~85%、回撤≤11.6%、只占用 5~9% 时间。

一、逐笔口径（直接回答"收益/胜率"）

信号族	笔数	均值/笔	中位	胜率	均值持有	固定20日
起爆点(紫)	654	+0.41%	+1.33%	66.1%	15.4日	+1.96%
└ 剔尾盘涨停（可执行）	468	+0.62%	—	68.8%	—	+3.09%
└ 涨停日入场（占28.4%）	186	−0.11%	—	59.1%	—	−0.89%
首紫无基座（参考）	13,022	+1.45%	+1.79%	73.4%	14.1日	+2.88%
任意紫（参考）	1,526,602	+0.36%	+0.52%	58.7%	7.5日	—
基座无紫（对照）	120,398	+0.39%	+1.29%	63.5%	14.8日	—

口径：T日收盘买 / 绿柱日收盘卖（成本0.1%单边）；"固定20日"=信号日收盘价持有20个交易日（无成本前视参照）。

槽位越大越接近信号均值（+2%/笔级），但单笔权重被稀释、年化仍低；槽位小（10）则在转折点满仓错过簇发。两头都不理想。

当日信号数	笔数	20日均值	20日胜率	绿卖均值	绿卖胜率
1只（独苗）	329	−0.47%	43.8%	−0.29%	59.3%
2-4只	211	+1.73%	49.3%	−0.47%	64.0%
5-9只	30	+8.72%	70.0%	+4.43%	90.0%
≥10只（簇发）	84	+9.61%	78.6%	+3.90%	89.3%

一半信号是"独苗"（≈0/负）；优势全部集中在簇发日——市场洗盘后的转折点，例：2024-09-24 · 28只2019-08-19 · 26只2021-02-19 · 15只2024-09-27 · 8只
10槽组合在转折点满仓（拿着旧持仓）：买到493笔 20日 −0.12%，错过161笔 +8.32%。

只在"≥5只同日"出手 —— 12.7年仅 9 个这样的日子 / 114笔信号。

高胜率（+6%/笔级）、极低回撤、资金占用少 —— 适合当"事件驱动增强仓"，不适合全天候运行。

配置	年化	回撤	笔数	胜率
首紫 / 收盘买 / 纯绿卖 / K10	+5.68%	−52.5%	1778	66.4%
首紫 / 固定20日 / K10	−1.04%	−70.5%	1129	47.2%

前60根护栏：信号需有完整60根回看（对齐公式 COUNT(...,61) 语义），剔除135笔边界伪信号（2014年初数据起点119笔 + 2021后新股早期15笔 + 其他1笔）。校准集 2021+ 由 398 修正为 383。
绿卖两种口径：逐笔 = 绿柱日收盘卖；组合 = 绿后次日开盘卖（口径差均值 +0.65pp，对结论无方向影响）。
起爆点信号约 28.4% 出现在尾盘涨停日——尾盘买不进，需次日开盘买或放弃（次开口径整体更差）。
"固定20日"为纯前视参照（无成本、不构成可交易组合）。
引擎锚点复现：五色令 21.51% / −25.14% / 463笔 / 胜率 64.8%，与历史完全一致（无口径漂移）。

"紫（起爆点）买 → 绿卖"单笔期望 +0.4~0.6%、胜率 66~69% —— 正期望但薄；绿卖对该入场偏"早"（固定20日 +3%级 > 绿卖 +0.6%）。
作为独立组合不赚钱（−2.9% ~ +0.9%/年），远不及五色令（21.5%）。核心原因：独苗信号稀释 + 簇发日容量错配。
正确打开方式 = 簇发日事件增强：≥5只同日才出手 → 持有2-3周或等绿卖；历史（9次）样本：+5.5~6.1%/笔、胜率 77~85%、回撤 ≤11.6%、资金占用 ≤9%。

生成: 2026-09-29 · 引擎与口径: /root/lxxg（qb_sig_build / qb_bt2 / qb_bt2b / qb_bt3 / qb_bt4 / qb_bt5） · 数据: cache2(日线, 至2026-09-28) + qbsig 信号掩码