01收益热力矩阵
RETURN HEATMAP
策略(行) × 分组(列) 中位收益全景，快速定位同策略在不同样本池的分化。
| 策略 | A | B1 | B2 | B3 | 跨组均值 |
|---|
| 乘势低吸 ★ | +81.5% | +173.7% | +114.5% | +7.7% | +94.3% |
| 长虹双渡 | +96.8% | +593.7% | +158.8% | +3.1% | +213.1% |
| 双讯金出·个股版 | +80.3% | +142.9% | +151.0% | -6.0% | +92.1% |
| 沉底金拐 | +77.2% | +598.8% | +124.4% | -2.4% | +199.5% |
| 金线穿越 | +128.9% | +278.9% | +130.9% | -9.3% | +132.4% |
| 金振共振 | +94.5% | +189.6% | +113.8% | -5.8% | +98.0% |
| 吸筹拐点 | +96.2% | +493.4% | +159.6% | -7.0% | +185.6% |
| 拐进金出 | +90.9% | +298.0% | +157.7% | -8.9% | +134.4% |
| 形态分池 | +80.3% | +142.9% | +151.0% | -6.0% | +92.1% |
| 金筹分池 | +80.3% | +142.9% | +151.0% | -6.0% | +92.1% |
| 单-GS基准 | +19.7% | +76.0% | +34.1% | -4.0% | +31.4% |
| 死拿基准 | +114.1% | +170.7% | +140.8% | -3.4% | +105.5% |
单元格 = 该策略在该组中位收益 · 红涨绿跌(色深=幅度) · ★=生产定版
02风格适配
STYLE FIT
同一策略在 ETF vs 个股 与 强牛/弱牛/下行 趋势下的表现天差地别——这是选策略的第一决策维度。
资产适配
- ETF 池 → 首选 乘势低吸 中位+40.3% / 跑赢死拿70% / 段内MDD 16%。ETF 无个股强反转结构，时空BS系全灭，乘势低吸(沉底金拐系)独占。
- 个股池 → 首选 双讯金出·个股版 中位+76.8% / 段内MDD 51%。个股波动大，B1|xih5 系在吃主升浪上最优。
趋势适配
- 强牛(133只) → 吸筹拐点 +292%，低频少卖飞的"拿得住"策略吃主升浪最肥。
- 弱牛(82只) → 乘势低吸 +37.3%，中频稳健。
- 下行(87只) → 乘势低吸 -0.4%（近乎不亏），高频段首止损是唯一抗跌解，77% 跑赢死拿。
资产维度 · 中位收益 (ETF 43只 / 个股 258只, B2+B3)
ETF 域乘势低吸独占 +40% 且 70% 跑赢死拿; 个股域双讯金出系 +77% 领先
趋势维度 · 中位收益 (强牛 133 / 弱牛 82 / 下行 87 只, B2+B3)
强牛→吸筹拐点 +292% 吃主升浪; 下行→乘势低吸 -0.4% 近乎不亏(77%跑赢死拿)
03收益 × 回撤定位
RISK-RETURN
气泡=盈亏比；右上=高收益高回撤(攻击型)，左下=低回撤(防御型)，金色圈=死拿基准。理想区在死拿圈左上(更高收益更低回撤)。
收益 × 回撤 定位图 (B2全宇宙中位, 气泡=盈亏比)
04综合多维排名
COMPOSITE RANK
六维 min-max 归一加权：收益30% / 段内MDD20%(反向) / 盈亏比15% / 胜率10% / 跑赢死拿15% / 弱市鲁棒10%。
综合多维排名
综合分 = 收益30% + 段内MDD20%(反向) + 盈亏比15% + 胜率10% + 跑赢死拿15% + 弱市鲁棒10% (min-max归一)
稳健首选 · 乘势低吸
综合虽排第8，但弱市鲁棒(弱池唯一正收益+7.7%)与段内MDD最低(21%)两项无人能及，是组合的风险对冲层。
雷区 · 形态分池/金筹分池
与双讯金出数字完全相同(报告级简化=B1|xih5)，非独立策略；形态闸门未在生产链实装前勿二选一。
05方法与口径
METHODOLOGY
方法与口径
- ① 计算链：全部策略经
backtest_strategy.py 生产函数执行（daily_nav 持仓日逐日环比），每条经「轮次连乘 ≡ 逐日净值终值」自洽闸门(rel_tol 1e-7)，3,443 条 100% PASS。
- ② 口径：模式A全仓复利、买点收盘买/卖点收盘卖、费率万0.9；START=120；回撤三口径分列(价格/净值/段内MDD)。
- ③ 多维维度：分组(A/B1/B2/B3) 为缓存自然跨度；资产维度=代码前缀(51/52/56/58/159→ETF) ；趋势维度=死拿累计收益分档(≥80%强牛 / 0~80%弱牛 / <0下行)。窗口形态分类器(classify 近120根)因全史池 90% 落在"横盘"样本严重偏斜，不单独作结论维度，仅作分布参考。
- ④ 等价说明：
build_buy_sell() 对 shape_b1_xih5/_chip 采用「报告级简化=B1|xih5」(docstring 标注)，故双讯金出·个股版/形态分池/金筹分池三策略信号逐元素一致，数字相同非 bug。
- ⑤ 图表：纯 SVG 手绘，无外部依赖；色阶/红涨绿跌同复盘报告皮肤。