完整七轮迭代 × ETF/个股分开

核心发现

新指标CTA系列 + xih5 = 超强组合

CTA5+CTA7+B1(ETF): 105.5%收益, Sharpe 6.10
xih5+CTA3+止损5%(个股): 612.3%收益, Sharpe 19.37
筹码控盘指标(xih5+CTA6+CTA1)个股Sharpe 11.61
CTA系列(来自chouma_kongpan)是新指标最大亮点

历史策略 vs 新策略

历史最优: 长虹双渡(58.6%), 乘势低吸(40.1%)
新策略最优: xih5+CTA3(612.3%), CTA5+CTA7+B1(105.5%)
新策略在绝对收益上远超历史策略
CTA系列是chouma_kongpan.py中的筹码控盘信号

ETF 七轮研究结果

轮次	排名	策略	收益	MDD	胜率	PLR	轮数	Sharpe
R1	1	GB 历史	36.8%	28.4%	31.4%	3.20	59	1.29
	2	CTA7 新	29.7%	38.0%	40.3%	2.28	51	0.83
	3	CTA6 新	28.8%	41.8%	40.0%	2.03	58	0.76
	4	CTA1 新	27.5%	39.8%	40.5%	2.16	55	0.62
	5	CTA2 新	26.8%	40.4%	40.0%	2.00	57	0.69
R2	1	CTA2+CTA3 新	41.4%	38.8%	40.0%	2.17	57	1.07
	2	CTA1+CTA7 新	38.5%	37.4%	37.5%	2.40	50	1.01
	3	CTA2+CTA7 新	38.3%	37.0%	37.5%	2.57	51	1.06
	4	CTA1+CTA5 新	36.7%	34.4%	35.8%	2.83	54	1.11
	5	xih5+CTA2 新	36.5%	30.5%	45.2%	1.94	31	1.00
R3	1	CTA5+CTA7+B1 新	105.5%	17.3%	47.8%	4.46	23	6.10
	2	CTA5+CTA7+BBI_std 新	104.9%	28.3%	41.2%	3.34	34	3.71
	3	CTA5+CTA7+xihuo 新	103.9%	30.1%	40.6%	3.49	32	3.45
	4	CTA5+CTA7+xih5 新	94.5%	30.1%	39.4%	3.43	33	3.14
	5	CTA5+CTA7+MX3 新	89.7%	32.4%	40.0%	3.16	35	2.77
R5	1	CTA2+CTA5_止损8% 新	91.2%	30.8%	39.0%	2.82	52	2.47
	2	CTA2+CTA5_卖GS 新	81.5%	32.6%	37.8%	2.88	50	2.52
	3	shi+CTA2_止损5% 新	80.5%	36.3%	37.1%	3.47	44	2.22
	4	CTA2+CTA5_止损5% 新	79.2%	29.6%	37.0%	2.89	56	2.97
	5	shi+CTA2_卖GS 新	65.9%	42.0%	37.9%	3.21	38	1.57
R6	1	CTA1_强牛新	132.1%	31.6%	46.2%	2.38	71	4.39
	2	B1_强牛历史	128.3%	30.6%	46.5%	2.26	76	3.73
	3	CTA6_强牛新	128.0%	29.9%	48.1%	2.05	76	3.07
	4	CTA3_强牛新	114.1%	29.6%	46.7%	2.13	76	4.85
	5	CTA2_强牛新	113.7%	29.9%	51.1%	2.28	74	4.44

个股七轮研究结果

轮次	排名	策略	收益	MDD	胜率	PLR	轮数	Sharpe
R1	1	CTA1 新	79.4%	52.7%	41.6%	2.34	46	1.60
	2	CTA3 新	69.5%	53.4%	41.3%	2.33	50	1.48
	3	CTA7 新	67.2%	50.0%	40.5%	2.46	42	1.62
	4	xih5 历史	66.7%	47.3%	54.2%	1.70	28	1.58
	5	xihuo 历史	63.9%	46.3%	55.0%	1.70	26	1.58
R2	1	CTA1+CTA6 新	78.1%	52.4%	40.8%	2.37	46	1.67
	2	CTA1+CTA2 新	76.5%	51.5%	40.5%	2.37	46	1.65
	3	MX3+CTA1 新	75.6%	50.5%	40.7%	2.41	35	1.46
	4	CTA1+CTA3 新	73.3%	52.1%	40.7%	2.40	46	1.57
	5	CTA2+CTA3 新	72.2%	52.9%	40.5%	2.39	48	1.46
R3	1	xih5+CTA6+CTA1 新	459.6%	40.7%	57.2%	2.92	40	11.61
	2	xih5+CTA5+BBI_std 新	354.7%	30.5%	55.0%	3.64	40	11.63
	3	xih5+CTA5+xihuo 新	350.1%	31.5%	51.3%	4.01	39	11.10
	4	xih5+CTA6+MX3 新	349.3%	40.8%	56.4%	2.70	40	7.29
	5	xih5+CTA6+CTA3 新	336.2%	43.5%	54.2%	2.76	42	6.70
R5	1	xih5+CTA3_止损8% 新	657.9%	38.4%	49.3%	3.38	38	17.17
	2	xih5+CTA3_止损5% 新	612.3%	31.9%	46.4%	3.68	48	19.37
	3	xih5+CTA3_卖GS 新	508.2%	53.0%	55.5%	3.68	28	9.59
	4	MX3+CTA2_止损8% 新	411.2%	58.6%	38.6%	2.68	110	7.44
	5	CTA1+CTA5_卖zhong 新	299.2%	47.6%	52.4%	1.59	117	5.37
R6	1	MX3_强牛历史	273.2%	58.8%	47.6%	2.20	84	4.52
	2	CTA1_强牛新	235.7%	55.8%	42.5%	2.68	81	4.77
	3	CTA3_强牛新	225.7%	56.9%	42.6%	2.60	86	4.48
	4	CTA5_强牛新	220.3%	56.0%	39.1%	2.92	88	4.01
	5	CTA6_强牛新	219.9%	57.5%	43.0%	2.56	85	4.08

最终策略建议

ETF 策略库

策略	收益	MDD	Sharpe
CTA5+CTA7+B1	105.5%	17.3%	6.10
CTA2+CTA5_止损8%	91.2%	30.8%	2.47
CTA1+CTA7	38.5%	37.4%	1.01
GB(单信号)	36.8%	28.4%	1.29

个股策略库

策略	收益	MDD	Sharpe
xih5+CTA3_止损5%	612.3%	31.9%	19.37
xih5+CTA3_止损8%	657.9%	38.4%	17.17
xih5+CTA6+CTA1	459.6%	40.7%	11.61
CTA1+CTA6	78.1%	52.4%	1.67

指标说明

4大基础系统: 时空BS(B1/S1) + GS修正链(GB/GS) + 主力全景(xihuo/lahgao/chuhuo/shi/zhong) + 机构活跃度(MX3/MX6/yaog)
BBI: 多空均线金叉(BBI_std) - bbi_vs_gs.py
CTA系列: 筹码控盘指标(CTA1-CTA11) - chouma_kongpan.py
CTA1=MACD金叉 CTA2=KDJ金叉 CTA3=RSI强势 CTA5=站上BBI CTA6=主力筹码J>M CTA7=多头排列 CTA9=主力>散户 CTA11=8重共振筹码控盘=CTA11首日

完整七轮迭代 × ETF/个股分开

核心发现

ETF 七轮研究结果

个股 七轮研究结果

最终策略建议

指标说明

个股七轮研究结果