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海底捞月·追逐 v2 · 环境强度改自适应口径

按每个指数自身波动定档，上证不再长期灰色

source/root/lxxg/src/①指标公式_海底捞月追逐_副图_TDX.txt

固定百分点阈值换成自适应标准化。每个指数的档位覆盖率现在基本一样，上证从 6.7% 的 ≥3 档提升到 13.1%。

A

为什么固定阈值不行

旧口径的病灶
  • 同一套百分点阈值套到不同指数上，颜色出现频率差 11 个百分点：上证 ≥3 档 6.7%，创业板 17.9%。
  • 上证 20 日跌 8% 已经算急跌，创业板 20 日跌 8% 属于常态，固定点数没法同时适配。
  • 逐日档位也跟着失真：2026-10-23 全市场平均跌 11.75%，上证只跌 4.78%，于是上证显示灰色 2 档。
B

新算法

自适应

三个步骤，只用 MA 与 STD 两个原生函数：

环境强度 v2 · 逻辑text
HJ20:=(HJC/REF(HJC,20)-1)*100;                     20日跌幅HJD :=(HJC/HHV(HJC,120)-1)*100;                    距120日高回撤HJZ20:=(HJ20-MA(HJ20,120))/(STD(HJ20,120)+0.0001); 跌幅按自身120日分布标准化HJZDD:=(HJD -MA(HJD,120))/(STD(HJD,120)+0.0001);   回撤按自身120日分布标准化HJZ  :=HJZ20+HJZDD;                                合成HJ2  := z<=-4 →4 / <=-2.5 →3 / <=-1.2 →2 / <=0.5 →1 / 其余 0

z 的含义是「当前跌幅比自己过去 120 个交易日的中位跌得深几个标准差」，所以天然跨指数可比。档位阈值由六个指数的合并分布标定：4 档约 4~5%、≥3 档约 13%、≥2 档约 28%。

C

三版对照

版本 上证 ≥3 档 创业板 ≥3 档 六指数 ≥3 档区间 同日档位标准差 均 ρ（21-26） 均高-低（21-26）
生产版 固定 -10.5/-18.5 6.7% 17.9% 6.7~17.9% 0.593 +0.106 +2.6pp
追逐 v1 固定 -8/-15 12.8% 25.0% 12.8~25.0% 0.661 +0.068 +2.4pp
追逐 v2 自适应 13.1% 13.2% 12.6~13.9% 0.421 +0.042 +2.9pp

三列读法：档位区间越窄说明跨指数越可比；同日标准差越小说明六个指数一起变色；ρ 是档位与指数自己未来 20 日收益的秩相关；高-低是 ≥3 档日与 ≤1 档日之后 20 日全市场收益之差。

D

当前读数

2026-10-23
指数 HJ20 HJD HJZ20 HJZDD HJZ 新档 旧档
上证 -4.78 -13.01 -1.12 -2.03 -3.15 3 2
深成指 -12.95 -28.70 -1.45 -2.12 -3.58 3 4
创业板指 -18.62 -38.61 -1.60 -2.06 -3.66 3 4
中证1000 -10.79 -24.80 -1.07 -1.74 -2.80 3 4
沪深300 -7.96 -18.86 -1.55 -2.34 -3.89 3 4
880003 全A平均 -11.75 -25.46 -1.07 -1.65 -2.71 3 4

全市场都在 3 档，但沪票那一列过去是灰的，现在是黄橙。这六个读数可以在通达信里对着 环境Z 逐位核对。

E

历史底部校验

大跌日是否都点亮
日期 上证 深成指 创业板指 中证1000 沪深300 880003
2022-04-26 4 4 4 4 4 4
2024-02-05 4 4 3 4 1 4
2025-04-07 4 4 4 4 4 4

2024-02-05 那个底，沪深300 只到 1 档：它自己历史里跌 20% 的月份太多，按自身标准差衡量这次不算极端。这属于自适应口径的固有性质，不是 bug。

F

三条要注意

换代的代价
  • 预测力略降。全市场口径的秩相关 +0.106 是最高，自适应版只有 +0.042。原因是水平信息被自标准化削掉一部分。
  • 想要兼顾可以选混合档：把自适应档与全市场固定档取均值，实测 ρ +0.059、高-低 +3.8pp、覆盖率 10.8~13.0%。要用就得再引 880003 跨品种引用。
  • B/G 分档一行未改，仍是 ZF<6 绿 / ZF≥6 黄橙 / ZF≥6+深筛 红，HJ2<2 转灰。数据长度守卫从 80 根提到 160 根。
G

文件

文件 平台 说明
haidilaoyue_zhuizhu_TDX_subplot.txt 通达信 副图全文 166 行，可直接粘贴
haidilaoyue_zhuizhu_THS_subplot.txt 同花顺 副图全文 170 行，可直接粘贴

选股与刻度两份未变，仍是与生产版逐字相同的内容。旧版（v1 固定点阈值）已备份到 /root/backups/hdl_zhuizhu_v1_20261024/。