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找哪一类票 · 指标排序与公式

单因子档间极差 · 控制变量 · 两档候选 · 与四象量能分工

sourcebundles_qfq 2015-01 至 2026-11-06 · 回踩事件 45428 次 · 基线 10 日均值 -0.64%

先说结论: 46 只那种爆发型找不到可执行的阈值。能抓住的是另一种票, 超额约 0.8 pp。

A

结论

基线 10 日均值
-0.64 %
最强单因子 档间极差
2.93 pp
S1 攻击档 10 日均值
+2.94 %
S1 正收益年
4 / 8
S2 稳健档 10 日均值
+0.07 %
S2 正收益年
8 / 11
S2 分期超额
+0.8 pp
两类召回 46 只
0 / 43
三句话
  • 46 只那种票与本文两档的交集是 0 只, 43 只一只都没命中。
  • 只有深跌档 S1 同时抬高了启动率, 17.15% 对基线 6.65%。
  • S1 六成样本落在 2015 年, 近年样本稀薄, 这是它最大的软肋。
B

指标排序

按档间极差, 冰越宽越有用
指标 极差 最好的一档 最差的一档 方向
wa 洗盘振幅 2.93 pp 低于 6 : +0.17% 高于 12 : -2.75% 越小越好, 单调
amt20 20日均额 2.45 pp 低于 1 亿 : +0.32% 高于 5 亿 : -2.13% 越小越好, 单调
dd60 距60日高 2.22 pp 低于 -60 : +7.46% -20 至 -10 : -1.28% 两极好, 中间最差
r20 首板前20日涨幅 1.89 pp 低于 -10 : +0.83% -3 至 5 : -1.06% 跌得越深越好
ta 回踩日振幅 1.83 pp 低于 4 : -0.06% 高于 8 : -1.89% 越小越好, 单调
gap 回踩出现在第几日 1.77 pp 第 6 至 8 日 : -0.39% 第 0 至 4 日 : -1.95% 别在头四天进
cma20 距MA20 1.60 pp 低于 -5 : +0.23% 高于 4 : -1.37% 越低越好
pos60 位置 1.57 pp 低于 25 : +0.38% 高于 65 : -1.19% 低位好, 控变量后消失
washv 洗盘量比 1.38 pp 低于 0.4 : +0.09% 高于 0.85 : -1.29% 缩量好, 单调
tp 回踩日收盘位置 1.38 pp 低于 0.4 : +0.14% 高于 0.8 : -1.24% 收在低位好
b1v 首板量比 0.54 pp 2.5 至 4 : -0.35% 低于 1.5 : -0.89% 很弱
tvo 回踩深度 0.48 pp 低于 -3 : -0.30% -3 至 0 : -0.77% 最弱

前四名是振幅、成交额、深跌度、首板前跌幅。首板量比与回踩深度几乎没有区分度。

C

dd60 的正确形状

纠正上一轮的单调说法
分档 样本 10 日均值 胜率 正收益年
低于 -60 594 +7.46% 65.8% 2 / 4
-60 至 -50 1185 -0.48% 51.5% 5 / 7
-50 至 -40 2345 +0.01% 48.9% 4 / 12
-40 至 -30 4805 -0.20% 47.2% 4 / 12
-30 至 -20 8098 -0.55% 43.1% 4 / 12
-20 至 -10 12554 -1.28% 39.6% 1 / 12
-10 至 0 15782 -0.72% 41.8% 4 / 12
不是单调
  • 上一轮我用累加阈值看成了越深越好, 分档后是两端好中间差。
  • 最差的是 -20 至 -10 这一段, 12 年只有 1 年为正。
  • 低于 -60 的样本近年稀薄, 4 个有效年份里 2 年为正。
D

控制变量

位置与成交额谁是主因

固定 20 日均额低于 1 亿, 再看位置:

pos60 样本 10 日均值 胜率 正收益年
0 至 15 3530 +0.43% 46.8% 7/12
15 至 25 2224 +0.52% 47.4% 8/12
25 至 40 3048 +0.44% 45.7% 6/12
40 至 60 3426 -0.28% 43.2% 5/12
60 至 101 5498 +0.47% 44.6% 8/12

固定位置不高于 25, 再看成交额:

amt20 亿 样本 10 日均值 胜率 正收益年
0 至 0.5 3217 +0.47% 47.3% 8/11
0.5 至 1 2558 +0.44% 46.6% 5/12
1 至 2 2211 +0.92% 50.5% 6/12
2 至 5 2030 +0.45% 50.7% 6/12
高于 5 1104 -1.34% 45.8% 3/8

两边的差都不大, 说明位置与成交额不是主因。真正宽的是振幅与深跌度。

E

两档候选

逐条件叠加, 越加越窄
规则 样本 覆盖 10 日均值 胜率 正收益年 启动率
R1 位置不高于 25 11120 24.5% +0.37% 48.3% 7/12 6.27%
R2 加振幅不大于 6 3419 7.5% +0.38% 47.1% 8/11 2.78%
R3 加缩量不大于 0.5 1631 3.6% +0.08% 47.3% 8/11 2.58%
R4 加成交额不高于 1 亿 1044 2.3% +0.07% 47.1% 8/11 2.78%
R5 加深跌不高于 -30 588 1.3% +0.44% 48.5% 7/10 3.23%
R6 再加首板前跌幅至 -10 399 0.9% +0.50% 50.1% 3/6 3.26%
档位 样本 覆盖 10 日均值 胜率 启动率 正收益年
S1 深跌不高于 -50 且守住原点 933 2.05% +2.94% 57.0% 17.15% 4/8
S2 低位窄幅缩量小票 1044 2.30% +0.07% 47.1% 2.78% 8/11

S1 启动率是基线的 2.6 倍, 也是唯一同时抬高启动率与收益的一档。S2 胜在稳定, 输在绝对收益薄。

分期 规则 10 日均值 同期基线 超额 胜率 规则 与 基线
2015 至 2020 -0.29% -1.08% +0.79 pp 46.0% / 43.1%
2018 至 2021 -0.63% -0.64% +0.01 pp 42.0% / 41.4%
2021 至 2026 +0.58% -0.28% +0.86 pp 48.7% / 42.9%
2022 至 2026 +0.54% -0.39% +0.93 pp 49.7% / 42.5%
分期怎么看
  • 三段都有 0.8 到 0.9 pp 的超额, 只有 2018 至 2021 熊市段归零。
  • 超额稳但绝对收益薄, 扣掉成本后接近零, 只能当筛选器用。
  • R6 的样本只剩 399 次, 正年 3/6, 已进入过拟合区。
F

与四象量能能不能合

能, 但必须分工
试法 样本 10 日均值 正收益年 结论
R4 原始 1044 +0.07% 8/11 基准
加回踩日缩量 0.85 830 +0.10% 8/11 无变化
加回踩日缩量 0.7 649 -0.05% 7/11 变差
加洗盘地量 0.5 1044 +0.07% 8/11 该子集已全满足
正确分工
  • 缩量当过滤器加进来没有增量, 别叠成双重过滤。
  • 四象量能的位置分位与本文的位置深跌是同一维度, 重复。
  • 四象量能管什么时候动手, 本文管买哪些票, 角色分开才有效。
  • 执行顺序: 先跑本文选股得候选池, 再在池内等放量涨或吸货信号。
G

选股公式

两档合一 · 纯条件
text
LZ_ZT:=C/REF(C,1)>=1.094 AND C>=H*0.998;LZ_SB:=LZ_ZT AND NOT(REF(LZ_ZT,1));LZ_N:=BARSLAST(LZ_SB);LZ_OK:=LZ_N>=3 AND LZ_N<=10 AND LZ_N<=40 AND COUNT(LZ_ZT,LZ_N+1)=1;LZ_ORG:=MAX(REF(C,LZ_N+1),0.01);LZ_LO:=LLV(L,IF(LZ_N>=3,LZ_N-2,1));LZ_D:=(LZ_LO/LZ_ORG-1)*100;LZ_DD:=(LZ_ORG/REF(HHV(H,60),LZ_N+1)-1)*100;LZ_AMP:=HHV((H-L)/REF(C,1)*100,IF(LZ_N>=3,LZ_N-2,1));LZ_POS:=(LZ_ORG-REF(LLV(L,60),LZ_N+1))/(REF(HHV(H,60),LZ_N+1)-REF(LLV(L,60),LZ_N+1))*100;LZ_WV:=MA(V,IF(LZ_N>=3,LZ_N-2,1))/REF(V,LZ_N);LZ_AMT:=REF(MA(AMOUNT,20),LZ_N)/100000000;LZ_BASE:=LZ_OK AND LZ_D>=-5 AND LZ_D<=4 AND C>=LZ_ORG*0.95;LZ_S1:=LZ_BASE AND LZ_DD<=-50 AND LZ_D>=0;LZ_S2:=LZ_BASE AND LZ_POS<=25 AND LZ_AMP<=6 AND LZ_WV<=0.5 AND LZ_AMT<=1;LZ_XG: LZ_S1 OR LZ_S2;
H

副图公式

极简: 两条线三组标记

白线现价距原点, 青线回踩最低距原点, 标记为 T 首板 B 到位 S 启动。

text
LZ_ZT:=C/REF(C,1)>=1.094 AND C>=H*0.998;LZ_SB:=LZ_ZT AND NOT(REF(LZ_ZT,1));LZ_N:=BARSLAST(LZ_SB);LZ_OK:=LZ_N>=3 AND LZ_N<=10 AND LZ_N<=40 AND COUNT(LZ_ZT,LZ_N+1)=1;LZ_ORG:=MAX(REF(C,LZ_N+1),0.01);LZ_LO:=LLV(L,IF(LZ_N>=3,LZ_N-2,1));LZ_DD:=(LZ_ORG/REF(HHV(H,60),LZ_N+1)-1)*100;LZ_AMP:=HHV((H-L)/REF(C,1)*100,IF(LZ_N>=3,LZ_N-2,1));LZ_POS:=(LZ_ORG-REF(LLV(L,60),LZ_N+1))/(REF(HHV(H,60),LZ_N+1)-REF(LLV(L,60),LZ_N+1))*100;LZ_WV:=MA(V,IF(LZ_N>=3,LZ_N-2,1))/REF(V,LZ_N);LZ_AMT:=REF(MA(AMOUNT,20),LZ_N)/100000000;LZ_DEP:IF(LZ_OK,(C/LZ_ORG-1)*100,DRAWNULL),COLORWHITE;LZ_RET:IF(LZ_OK,(LZ_LO/LZ_ORG-1)*100,DRAWNULL),COLOR00CCFF;LZ_BAS:=LZ_OK AND (LZ_LO/LZ_ORG-1)*100>=-5 AND (LZ_LO/LZ_ORG-1)*100<=4 AND C>=LZ_ORG*0.95;LZ_S1:=LZ_BAS AND LZ_DD<=-50 AND (LZ_LO/LZ_ORG-1)*100>=0;LZ_S2:=LZ_BAS AND LZ_POS<=25 AND LZ_AMP<=6 AND LZ_WV<=0.5 AND LZ_AMT<=1;LZ_HIT:=LZ_S1 OR LZ_S2;LZ_UP3:=LZ_OK AND EVERY(C>REF(C,1),3) AND C/REF(C,3)>=1.18;DRAWTEXT(LZ_SB,0.8,'T'),COLOR00CCFF;LZ_BD:IF(LZ_HIT AND COUNT(LZ_HIT,5)=1,LZ_DEP,DRAWNULL),POINTDOT,COLORGREEN,LINETHICK3;DRAWTEXT(LZ_HIT AND COUNT(LZ_HIT,5)=1,LZ_DEP+1.2,'B'),COLORGREEN;LZ_SD:IF(LZ_UP3 AND COUNT(LZ_UP3,5)=1,LZ_DEP,DRAWNULL),POINTDOT,COLOR0000FF,LINETHICK3;DRAWTEXT(LZ_UP3 AND COUNT(LZ_UP3,5)=1,LZ_DEP+1.2,'S'),COLOR0000FF;
I

局限

必须知道
  • 爆发型那类票找不到阈值, 本文两档都不是它, 别混用。
  • S1 近年样本稀薄, 不可单独上生产; S2 绝对收益低于交易成本。
  • 未处理涨跌停与停牌不可成交, ST 不进池。
  • 20 日窗口重叠, 未报 t 值, 依据是分年一致性与分期超额。